거래의 9단계 (꼭 읽어보세요)

 

원본 출처: http:// futures.jrj.com.cn/2016 /03/31111220767151.shtml

원저자: 개인 도서관/ 단편 "Trilogy"

원본 소스 2 : https : //로 xueqiu.com/3896506855/6 8902926

원작자: 탄 하오

 

 

오늘 우리는 거래의 영역에 대해 이야기 할 것입니다. 

 

　　교장선생님 은 제 투자 인생에서 가장 중요한 변화는 주관적인 매매에서 양적인 매매로 의 사고방식 의 변화 라고 말씀하셨습니다 . 

　　최근에 투자자들로부터 트레이딩에 대한 이해도를 자세히 이야기해달라는 질문을 많이 받았습니다. 

 

오늘의 찬란한 봄을 틈타 교장선생님이 오시어 제 마음속에 있는 아홉 가지 거래의 영역에 대해 말씀해 주실 것입니다. 

 

 

　　1. 거래의 첫 번째 상태, 나는 그것을 "스펀지"라고 부릅니다. 

 

이 단계의 특징은 다양한 이론, 지식, 진리를 미친 듯이 흡수하고 배우는 것입니다. 

다우 이론에서 간 이론으로, K-라인 차트에서 그래프로, 재무 분석에서 산업 이론으로, 거시 이론에서 거래 심리학으로. . . 

 

한마디로 거래와 관련된 모든 것이 미친 듯이 흡수됩니다. 

 

이것이 투자 성장의 길과 기초를 다지는 과정에 있는 모든 사람들에게 유일한 길입니다. 

 

기초가 탄탄할수록 앞으로 더 멀리 갈 수 있습니다. 

스펀지처럼 흡수도 어렵지 않고, 거칠고 곱게도 하고, 소화도 어렵고, 꿰뚫기도 어렵다. 

그러나 많은 사람들이 불행하게도 흡수 단계에 머물러 있습니다. 얼마나 많은 진실을 알고 있는지 자부심을 갖고 그것에 만족하십시오. 

그리고 이 단계는 안정적인 수익성과는 거리가 멀고, 여전히 수천 마일 떨어진 Brother Monkey의 공중제비 구름입니다.

 

 

2. 거래의 두 번째 수준, 나는 그것을 "잃어버린"이라고 부릅니다. 

 

이 단계의 특징은 다음과 같습니다. 자기야, 나는 진실을 이해하지만 왜 TMD가 돈을 벌지 못하는가? 

인간의 복잡한 생리적 시스템의 특성은 어떤 진리를 이해하고 그것을 실행하는 데까지 의 긴 회로 로 되어 있다 . 

 

　　이 루프는 많은 것들에 의해 방해받고 파괴될 수 있습니다. 

마치 붉은 군대가 25,000마일에 달하는 긴 행군을 하는 것과 같으며, 중간에 눈 덮인 산과 풀밭을 넘어 추위와 굶주림을 견디고 다양한 방법으로 적과 싸워야 합니다. 

 

진실을 이해하고 실행에 옮기기까지의 서킷의 어려움은 25,000마일의 긴 행군 이상입니다. 

이 길에서 당신은 극도로 강력한 적, 그것이 당신의 감정을 만날 것이기 때문입니다. 탐욕과 두려움 같은 것. 

 

감정의 힘은 너무 커서 그 힘은 이성의 100배입니다. 

 

　　이것은 가장 끔찍한 것이 아닙니다. 

 

가장 무서운 것은 이 감정도 당신의 일부라는 것입니다. 

외부의 적이 아무리 강해도 무섭지 않습니다.

그러나 당신의 감정은 외부의 적이 아니라 당신과 같은 뿌리를 가지고 있으며 당신의 일부이며 당신입니다. 

　　

예를 들어 손실을 막아야 할 때 손실을 막고 싶지 않거나 주저하는 경우가 있습니다. 이 꺼림칙한 부분도 당신의 일부입니다. 그것은 외부의 적이 아니라 당신의 살과 피에 있습니다. 

사람이 아무리 강해도 자신을 이길 수 있습니까? 

그렇다면 고대인들은 왜 지식과 행동의 일치가 그렇게 어렵다고 말했을까요? 어려움은 여기에 있습니다. 

많은 사람들이 평생 이 긴 회로에서 길을 잃습니다.

 

 

3. 거래의 세 번째 수준, 나는 그것을 "무자비한"이라고 부릅니다. 

 

 

　　감정은 항상 우리를 방해하므로 무자비해지자. 

　　해바라기 컬렉션은 마법 기술을 연습하고 궁전에서 검을 휘두르고 싶다면 그것이 의미하는 것이라고 말하면서 시작됩니다. 

　　결정을 내릴 때 감정을 포함하지 마십시오. 

　　예를 들어, 스톱로스(Stop Loss) 시 칼을 집었다가 떨어뜨리는 순간에 무자비하게 행동하는 연습을 하십시오. 

　　실제로 이 단계는 금강경에서 "선한 수호사상"의 수행에 들어갔습니다. 

　　현재에만 집중하고 과거 거래의 성공 또는 실패에 신경 쓰지 마십시오. 당신은 "무자비"할 수 있습니다. 

　　이 단계는 일반적으로 수익성의 시작입니다. 

 

 

4. 거래의 네 번째 수준, 나는 그것을 "세 명의 좋은 학생"이라고 부릅니다. 

 

　　이 단계의 특징은 규율, 특히 규율 을 준수하는 것 입니다. 

 

　무자비한 무대는 당신이 여전히 감정을 가지고 있지만 열심히 노력하고 있으며 강제로 감정을 문밖으로 차단하고 있음을 보여줍니다. 

　그러나 단순히 거래 규율을 시행하면 상황이 더 간단해집니다. 

 

　당신은 매일의 마감 후에 다음날의 거래 계획을 하는 습관을 갖게 될 것입니다. 

 

　다음 날 무슨 일이 일어나더라도 이 계획을 따를 것입니다. 

 

　가격이 얼마이든 상관없이 규율을 따르게 되어 기쁩니다. 

　　예를 들어 어제 거래 계획에는 주식이 5.38위안으로 떨어지면 손실을 막을 것이라고 명시되어 있습니다. 그 결과 오늘의 최저가가 5.38위안으로 떨어졌고 계획대로 손실을 멈췄습니다. 이후 주가는 5.8위안까지 치솟았다. 

 

거래 결과에 따르면 오늘의 운영은 매우 나쁩니다. 

 

　　그러나 거래 프로세스의 관점에서 거래 계획의 실행은 완벽합니다. 

 

이 단계에서 트랜잭션 프로세스와 별도로 트랜잭션 결과를 처리하는 방법을 알게 됩니다. 이것은 매우 중요한 단계입니다.

올바른 거래 프로세스는 올바른 거래 결과보다 100배 이상 중요합니다.

 

특정 거래 결과는 정확하고 단기적이기 때문에투자 경력에 대한 장기적 영향은 최소화 됩니다. 　　

거래 과정의 정확성은 당신이 좋은 습관을 가졌음을 증명합니다.

이것은 당신이 평생 동안 동반할 수 있는 장기적이고 중요한 것입니다. 　　

사실, 가장 끔찍한 것은 올바른 결과를 얻기 위해 잘못된 프로세스를 사용한다는 것입니다. 　　

예를 들어, 지금 예시에서 계획에는 손절매가 5.38위안이라고 명시되어 있었는데 가격이 도착한 후 주저하고 실행하지 않았기 때문에 나중에 가격이 상승했습니다. 　　

표면적으로는 수익성이 있지만 가장 위험한 곳입니다. 거래 계획을 위반하여 "보상"을 받았습니다.

그래서 다음에 당신은 거래 계획을 더 위반하게 될 것입니다.

천 마일의 제방은 개미 둥지에서 파괴되고 결국에는 전체 거래 시스템이 붕괴될 것입니다.

 

5. 거래의 다섯 번째 수준, 나는 그것을 "내재화"라고 부릅니다. 

 

매일 거래 계획을 작성할 필요도 없습니다 (99.99%의 사람들에게 교장은 당신이 그것을 작성할 것을 강력히 권장합니다). 

　　모든 훈련과 철칙으로 인해 이러한 것들이 내면화 되었습니다 . 

　　숙련된 운전자처럼 악셀을 밟고 브레이크를 밟아야 할 때를 내재화했습니다. 

　　당신은 마음에 거래 시스템을 형성했으며 이 시스템에 따라 무의식적으로 엄격하게 거래를 실행합니다. 

　　현재 귀하는 이미 양적 거래자입니다. 또는 semi-quantitative trader 라고 합니다 . 주관적인 거래의

　　많은 마스터가 실제로이 상태에 있습니다.

 

6 거래의 여섯 번째 단계, 나는 그것을 "아무것도 하지 않고 아무것도 없이 이긴다"라고 부른다. 

 

시스템이 형성되면 시장을 건너뛸 수도 있습니다. 

　　거래 전략을 컴퓨터 코드에 작성하고 컴퓨터가 시장을 관찰하고 주문을 실행하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 

　　모니터로서, 당신은 때때로 한 번 볼 필요가 있습니다. 

　　이 단계에서는 적게 할수록 더 많이 벌게 됩니다. 

　　당신의 무활동은 시스템의 힘을 보장하기 위한 전제 조건이기 때문입니다. 

　　일단 너무 많이 하면 시스템에 너무 많은 개입이 부정적인 영향을 미칩니다. 

　　이 단계에서는 주관적으로 시스템에 개입하려는 욕구를 제어해야 합니다.

 

7 거래의 일곱 번째 상태, 나는 그것을 "수학자"라고 부릅니다. 

 

여기에 온다는 것은 양적 거래의 방에 들어왔고 자신만의 전략, 모델 및 실제 전투가 있다는 것을 의미합니다. 

　　양적 거래자로서 가장 중요한 첫 번째 단계는 아름다운 백 테스팅 자금 곡선을 만드는 것입니다. 

　　전략적 아이디어가 있을 때 컴퓨터 코드로 작성해야 하는 경우에는 어떻게 해야 합니까? 

　　바로 실제 거래를 시작하는 것이 아니라 백테스팅을 위해 실제 과거 시장 데이터에 넣는 것입니다. 

 

　　예를 들어 전략을 생각한다면 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 교차할 때 매수하고 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 교차할 때 매도합니다. 

 

　　컴퓨터 코드를 작성한 다음 2010년부터 2015년까지 상하이 증권 거래소 지수의 5년 일일 데이터를 사용하여 이 전략이 돈을 벌 수 있는지 알아보기 위한 역사적 백테스트를 수행합니다. 

 

　　생각보다 효과가 좋지 않다고 합니다. 

 

　　그런 다음 매개변수 최적화라는 작업을 시작합니다. 

 

　　5일 이동평균선과 20일 이동평균선의 효과가 좋지 못하니 10일 이동평균선과 30일 이동평균선으로 바꿔보면 어떨까요? 

선택할 수 있는 매개변수가 많이 있음을 알 수 있습니다. 이때 컴퓨터의 장점이 나오며 많은 계산을 완료하고 수많은 매개변수 중에서 최적의 솔루션을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 

 

　　이 과정을 수학적으로 피팅 이라고 합니다. 

 

　　본질적으로 역사적 시장에 가장 잘 적응할 수 있는 매개변수를 찾기 위해서는 많은 계산이 필요합니다. 

　　그러면 아름다운 시뮬레이션된 자금 곡선을 얻을 수 있습니다. 

 

이 과정은 모든 퀀트 트레이더에게 유일한 방법이자 매우 중요한 단계입니다. 

 

　　역사적 시장에 더 잘 맞출 수 있을수록 자본 곡선을 더 아름답게 만들 수 있기 때문에 기본 기술이 매우 견고 하고 시장에 대해 매우 깊이 이해하고 있음 을 보여줍니다 . 

 

　　다양한 기술 지표의 조합을 최적화할 수 있는 능력이 있음을 보여주십시오.

　　이러한 능력은 매우 귀합니다.

 

 

　8 거래의 여덟 번째 단계, 나는 그것을 "좋은 재단사가 되지 않으려고 노력하라"라고 부른다. 

 

　　피팅 프로세스의 이전 단계에서 많은 수의 필터, 많은 조건 등을 사용하여 과거 시장에서 전략이 잘 수행되도록 할 수 있습니다. 

　　그러나 어느 날 갑자기 문제를 발견하게 되는데, 전략의 매개변수를 많이 사용할수록 미래의 시장 상황에 대한 전략의 적응성이 더 나빠질 수 있습니다. 

 

　　마치 재단사처럼 옷을 만드는 것입니다. 당신의 현재 모습에 따르면, 그는 많은 데이터를 신중하게 측정한 다음 매우 잘 맞는 옷을 만들고 매우 아름답게 입습니다. 

 

　　그러나 문제는 이 순간에 더 잘 맞는 옷이 미래의 신체 변화에 적응할 수 있는 적응력이 떨어진다는 것입니다. 

　　앞으로 갑자기 뚱뚱해지거나 날씬해지면 이 드레스를 입을 수 없게 됩니다. 

　　주식 시장의 미래는 불확실하며, 이 주식은 언젠가는 뚱뚱하거나 얇아질 가능성이 있습니다. 

　　옷을 너무 핏하게 만들면 미래에 적응력이 떨어집니다. 

 

이것을 깨달을 때 당신은 완전히 새로운 단계에 들어서게 됩니다. 나는 그것을 빼기라고 부릅니다. 

 

　　차라리 옷을 덜 핏하게 보이게 하고 지금처럼 좋지 않게 보이게 하고 싶습니다. 미래의 변화에 더 잘 적응할 수 있도록 해야 합니다. 

이 과정은 매우 고통스럽습니다 . 

 

　　좋은 재단사가 자신에게 맞지 않는 옷을 만드는 데 솔선수범하는 것이 얼마나 고통스러운 일인지 상상해 보십시오. 

 

　　유사하게, 당신의 전략 중 하나는 안정적인 수익과 작은 자본 곡선을 백 테스트하면서 역사적 시장에서 매우 아름답게 실행될 수 있습니다. 이번에는 빼기를 하고 싶고 , 돈 곡선이 울퉁불퉁해지고 덜 아름다워질 수 있습니다. 

 

　　이 상태에 도달하면 이 고통을 이해할 수 있을 것입니다.

 

9 거래의 아홉 번째 단계, 나는 그것을 "Away to Jane"이라고 부릅니다. 

 

　　"단순한 것에 이르는 위대한 길은 너무 선별적일 뿐"이라는 이 문장은 선의 3대 조상인 승찬의 "신뢰 비문"에서 따온 것입니다. 나는 이 문장을 아주 좋아한다. 

 

수천 가지 방법을 시도하고, 수없이 진보된 힘을 설치하고, 수많은 노벨 방정식을 사용한 후에, 마침내 세상이 실제로 단순하다는 것을 알게 됩니다. 

 

　　긴 강에서 오랫동안 유효할 수 있는 것은 평범하고 단순하다. 

　　이 점을 천천히 이해해 주십시오. 

 

 

　　9단계 거래를 검토해 보겠습니다. 

　　무역의 첫 번째 영역, 스펀지. 

　　두 번째 수준의 거래, 손실. 

　　거래의 세 번째 수준은 무자비합니다. 

　　무역의 네 번째 수준, 세 명의 좋은 학생. 

　　거래의 다섯 번째 단계, 내면화. 

　　거래의 여섯 번째 단계는 이기기 위해 아무것도 하지 않고 무언가를 하는 것입니다. 

　　일곱 번째 무역 상태, 수학자. 

　　거래의 여덟 번째 수준은 좋은 재단사가 되지 않도록 노력하십시오. 

　　길에서 제인까지, 무역의 아홉 번째 영역. 

 

 

　　이것을 보면 한숨이 나올 것입니다. 거래의 길은 정말 쉽지 않습니다. 수천 명의 군대가 있는 외판다리를 건너는 것과 같습니다. 

　　몇몇 장사꾼들은 여러 번의 파산과 우여곡절을 겪다가 마침내 깨어났습니다. 

　　맛, 따뜻한 것과 차가운 것은 스스로 아는 것입니다.