우리는 많은 주니어 트레이더들이 효율성, 데이터 백 테스팅, 승률에 대한 맹목적인 추구 등에 열심이라고 말했습니다.
사실, 그들은 아직 시작하지 않았습니다.
거래의 첫 번째 단계는 손실을 침착하게 받아들이는 것이기 때문입니다!
1. 다 도박 이야
많은 선생님이나 선배들이 투자는 투자이고 도박은 좋지 않다고 가르칩니다.
도박은 더러운 말인 것 같고, 다들 짜증나는데, 난 그렇게 생각하지 않아!
투기나 투자는 도박이다! 투자는 사실 태어날 때부터 도박꾼이었습니다!
당신이 이 세상에 와서 살아남는다면, 당신의 부모는 당신을 버리지 않을 것입니다!
은행에 돈을 입금하면 은행이 파산하지 않을 것이라고 확신합니다!
출퇴근하는 경우 자동차에 에어 스트랩이 설치되지 않을 것입니다!
위층에 올라갈 때 하이힐을 신고 다치지 않을 것이라는 데 내기합니다!
사실, 당신은 오늘 갈 수 있습니다, 당신은 내기를했습니다!
그렇다면 왜 우리 중 일부는 우리가 도박을 한다고 생각합니까?
그건 확률 때문이야! 사람들은 작은 확률의 사건을 무시하고 그것이 도박이 아니라고 생각하는 경향이 있습니다.
그러므로 당신의 거래가 작은 손실 확률을 얻을 수 있다면 당신은 내기에서 이길 것이지만 이 요구 사항은 인생에서 요구되는 만큼 높지 않습니다.
물론, 이 위험은 여전히 바람에 의해 치마를 입을 확률보다 더 크지만, 우리는 일기 예보가 있고 바람이 불 때 타이트한 치마를 입는 것이 훨씬 덜 위험합니다.
2. 손실이 거래의 불가피한 부분인 이유는 무엇입니까?
작은 확률 사건은 실험에서 일어날 수 없습니다.
모두가 이 문장을 알고 있습니다.
사실 확률 이론에는 또 다른 문장이 있습니다.
여러 번의 시도에서 필연적으로 작은 확률 이벤트가 발생합니다!
주가의 변동은 불확실하므로 거래자는 높은 확률의 거래를 고집해야 하며 "작은" 확률의 이벤트는 필연적으로 발생합니다.
예를 들어, 거래자가 특정 상황에서 주가가 상승할 확률이 70%라고 판단하면 매수해야 합니다. 그의 판단이 완전히 옳았다고 가정하고 이것을 100번 하면 70번 정도 오르고 30번 정도 오르지 않고 넘어진다. 그가 손실을 단단히 막는 한 그는 돈을 벌 것입니다.
30패를 봤다고 해서 그가 잘못한 것은 아니다. 사실 그는 모든 것을 제대로 했고, 확률 때문에 30패는 여전히 불가피하다 .
또한 새로운 매수세력과 매도세력이 언제든 주식시장에 개입할 수 있고, 기존 매수세력도 언제든지 철수할 수 있다. 이러한 매수 및 매도력의 변화로 인해 주가가 갑자기 현재의 움직임 방향을 바꾸어 거래 손실이 발생할 수 있습니다.
어쨌든 보상이 있으면 위험이 따르게 마련이다 이것이 사물의 발전 법칙이며 돈을 벌 기회가 있으면 손해를 볼 수밖에 없다. 게다가 트레이더도 인간이기 때문에 인간이라면 실수를 하기 마련이고 판단과 운용상의 실수는 필연적이다.
3. 손실을 침착하게 받아들이 려면 어떻게 해야 합니까?
우선, 지적으로나 감정적으로 손실이 거래의 불가피한 부분임을 인식하고 모든 거래에서 돈을 벌기를 기대하지 말 것을 반복해서 상기하십시오. 얻은 돈이 잃은 돈보다 많으면 돈을 벌 수 있습니다. 끝.
둘째, 손실이 실수를 의미하지 않는다는 것을 깨달으십시오 .
때때로 손실은 순전히 확률론적이며 정상적인 거래의 일부이며 오류로 인한 것이 아닙니다. 실수는 거래 원칙 및 전략 위반을 나타냅니다. 거래에서 실수를 할 때마다 돈을 잃는 것은 아닙니다. 주식 시장의 "음모"는 종종 처음 실수를 하면 약간의 돈을 벌고, 실수가 실수가 되면 많은 것을 잃게 하는 것입니다. 습관. 따라서 손실과 오류는 서로 다른 두 가지이므로 혼동해서는 안 됩니다.
마지막으로, 개발 과감하게 정지 양육에, 확인하기 위해 손실을 경험 한 후 상인 가치있는 품질로 조용하고 긍정적를 유지하고 유지할 수 있도록하고, 좋은 습관을 과감하게 중지 이점을 가지고 기억한다.
또한 손실은 "거래"의 사업 비용으로 간주됩니다. 비용은 피할 수 없지만 통제 할 수 있습니다. 손절매 후 주가가 예상했던 방향으로 움직인다면 이전 손절매가 맞았고 이전 거래가 종료되었으며 이제 다음 거래임을 이해해야 합니다. 짜증나지만 용감하게 다시 참여하십시오.
4. 자금 관리는 승리의 마법의 무기입니다.
금전관리가 거래의 상위권이라면 양손으로 지지할 뿐만 아니라 자금관리는 여전히 거래의 '최상위 영역'이라고 생각합니다!
매매전략이 아무리 좋든 나쁘든, 잃거나 잃는 것과 같은 좋은 자본 통제와 맞물리면 더 나을 것입니다.
여기에서 언급한 거래 전략은 진입 시점과 퇴장 시점만 결정하며 포지션 규모(포지션 사이징)를 결정하지 않습니다. 더 강한 상대를 만나면 이기지 못하면 뛰게 된다.이것이 트레이딩에서 잃는 것과 줄어든다는 개념이다.이기면 추격하는 추세를 이용하게 된다.트레이딩에서는 증가하는 것이다 수익을 올린 후 포지션을 바꾸거나 레버리지를 높일 수도 있습니다.
그리고 투자 친구가 "승패"가 얼마나 중요한지 이해할 수 있도록 이것을 설명할 좋은 방법에 대해 생각하고 있습니다. 고민 끝에 아래와 같은 실험을 했습니다.
홍콩 친구 Yuen의 기사에서 그는 거래 전략에서 시작했습니다. 기본적으로 이 거래 전략은 이미 매우 훌륭합니다. 14년 동안 자산은 HK$100,000에서 HK$2백만으로 변경되었으며 이것은 현재 고정된 위치 전제하에 위치 사이징(PS) 기술은 없습니다. Yuen은 PS를 추가하면 자산 성장이 훨씬 더 빠를 수 있다고 강조했지만 시장의 투자자가 14년 내에 20배가 될 수 있다면 매우 만족할 것이라고 믿습니다(홍콩은 부동산에서 20배를 벌지 않습니다) 추측!)
하지만 이기고 지는 것의 중요성을 강조하기 위해 다른 각도에서 시작하고 싶다. 저는 이것을 Random Trader 테스트 또는 줄여서 RT 테스트라고 부릅니다.
무작위 거래자 테스트: 다른 위치, 다른 이익 및 손실
RT 테스트는 2014년 1월 2일부터 거래를 시작했으며 매일 열리는 순간에 거래되는 랜덤 거래입니다. 롱핸드일 수도 있고 숏핸드일 수도 있고, 롱핸드와 숏핸드가 될 확률은 50%입니다. 이것은 이항 분포(이항 분포)에서 시뮬레이션하거나 매일 시장이 열리기 전에 공정한 동판을 잃는 것으로 생각할 수 있습니다. 헤드는 길고 숫자는 짧게 나타납니다.
다음 4가지 전략 ABCD는 모두 랜덤 트레이더 모드에서 열리며, 차이점은 손절매, 이익 중단 및 비중확대입니다.
요점은 이 4가지 전략이 돈을 벌 수 있느냐가 아니라 서로 다른 Position Sizing의 반응으로 손익 비교의 다른 결과를 가져올 것입니다.
전략 A: 매일 1개의 무작위 거래 열기, 손실 중단 없이, 논스톱 예시, 닫기 및 닫기
전략 A가 시장 개장 시 새로운 포지션을 설정한 후, 그냥 무시하고, 그냥 종가에 놓고 포지션을 청산합니다.
전략 B: 매일 무작위로 1랏을 열고, 20시에 손절매, 20시에 이익을 정지하고, 손절매나 이익 정지가 없으면 포지션을 청산합니다.
전략 B는 손절매와 이익의 개념이 약간 있는데, 손절매는 20포인트, 이익은 20포인트로 설정됩니다. 즉, 이기고 지는 것이 같으며, 지는 것이나 줄어들지 않고, 이기는 것이 줄어들거나 줄어들지 않습니다.
전략 C: 매일 무작위로 1랏을 열고, 20시에 손절매, 30시에 이익을 정지하고, 손절매나 이익 정지가 없으면 포지션을 청산합니다.
전략 C는 잃는 것과 지는 것의 개념이 약간 있고 20점을 잃으면 끝납니다. 이익이 20포인트일 때 이익이 30포인트가 될 때까지 계속 넣습니다. 이익은 손실보다 10 포인트 더 크며 이론상 승률이 40% 이상인 한 이익이 됩니다!
전략 D: 매일 무작위로 1랏을 열고, 20포인트에서 손실을 중지하고, 이익이 30포인트일 때 랏을 추가하고, 수익이 0으로 돌아가거나 닫히면 모든 포지션이 닫힙니다.
전략D는 이기고, 줄고, 지는 개념을 구현하고, 20점을 잃으면 손실을 멈추고, 처음으로 30점을 벌면 많이 추가한다. 당신은 시장을 떠날 것이다!
전략이 좋든 나쁘든 포지션 사이징은 큰 알약과 같습니다!
랜덤 트레이더 테스트의 특징은 매일 새로운 포지션이 열리며 롱, 숏의 근거가 없다는 것입니다. 즉, 일반적으로 '도박'(전통적인 의미의 도박)으로 알려진 '무작위로 하는 것'입니다.
도박이라 기분도 안 좋고, 손해를 봐야 한다. 그러나 결론부터 시작하자 실험 결과는 ABCD 전략이 반드시 돈을 버는 것은 아니지만 여러 번 실험을 반복한 결과 상황을 제시할 가능성이 높다는 것을 증명한다.
약 68%의 비율로 손익 순위는 다음과 같습니다. 전략 A < 전략 B < 전략 C < 전략 D
2014년 1월 2일 백테스트부터 2014년 7월 21일까지 총 18,400초(병렬 처리 없음)가 소요된 4가지 전략을 각각 10,000번씩 시뮬레이션했습니다. 다음은 통계입니다.
10,000회 중 6779회가 있으며, 실적 순위는 전략 A < 전략 B < 전략 C < 전략 D 입니다.
충분히 랜덤이면 4!=24가지 전략 순위가 있는데 이론상 이 24가지 순위는 10,000번의 시뮬레이션에서 고르게 분포되어야 합니다. 즉, 1/24 = 4.2%만 있어야 합니다.
그러나 '전략 A<전략 B<전략 C<전략 D'의 단일 순위는 거의 68%를 차지했다. 이기고 지는 것이 전략의 이익을 위해 돌진하고 있음을 알 수 있으며, 절대적인 영향력을 가지고 있습니다!
10,000회 중 9,565회 전략 D가 최고의 성과를 냈고, 247회는 전략 C가 최고의 성과를 냈고, 35회는 전략 B가 최고의 성과를 냈고, 153회, 전략 A가 최고의 성능을 보입니다.
즉, 이 4가지 전략 중, 전략 D가 거의 이긴다!더 놀라운 것은 전략 A가 전략 B보다 약간 더 좋은 시간을 가지고 있지만 이는 통계적 샘플링의 오류일 수 있다는 것입니다!
4가지 전략의 평균 손익은 다음과 같으며, 백테스트 시간은 2014.01.02부터 2014.07.21까지입니다. 평균적으로 전략 A는 < 전략 B < 전략 C < 전략 D를 얻습니다.
수수료를 차감한 후 전략 D만 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 평균적으로 하루에 1포인트만 얻을 수 있으므로 이 4가지 전략은 결코 거래 가능한 전략이 아닙니다. 같은 전략으로 매매해도 손실과 손실을 합치면 여전히 손익에 큰 차이가 있습니다.
많은 사람들이 일생을 최고의 무술을 공부하며 보내고, 많은 사람들이 일생을 돈을 잃지 않는 장사법을 연구하며 보낸다.
자본 통제입니다. 비어 있습니다.
세상에 확실한 것은 없고 모든 일에는 확률이 있으니 확률에 따라 베팅하는 것만이 승리의 길!이것이 자금관리와 포지션 관리입니다!
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