어느 쪽이 중요한지 시작하지 않았다고 말했는데 사실 따로따로 내놓는 건 말이 안 되지만 중요하고도 필수 불가결한 트레이딩 시스템에서요.
거래 시스템에서 가장 중요한 것은 세 가지 비율과 승률의 균형을 맞추는 것입니다.
승률만 중시하면 천년의 장작을 베고 하루를 불태우는 일을 만나기 쉽기 때문에
감히 죽을 때까지 대부분의 부동 손실을 이월하거나 이익을 얻을 수 있습니다.
승률은 당연히 높지만 포지션을 날려버리기만 하면 된다.
이런 종류는 많이 말할 필요가 없습니다. 모두가 너무 익숙합니다.
승률만 따지면 3년 안열고 5년 안 열리기 쉽습니다.
승률만 중시하지만 승률이 낮은 전략은 큰 일방적인 시장에 너무 의존적이다 죽은 자의 작은 손절매의 축적에 의존하는 것,
즉 둔기로 고기를 자르지만 장기적으로는 불가능하다.
큰 R 이득을 볼 수 없는 시기 일방적인 추세 시장? 있을 수 있다. 큰 변동 없이 이런 종류의 장기 기간을 만난다면 나중에 반드시 큰 시장이 나타나더라도 49년 미만을 기다려야 할 가능성이 큽니다.
빈도에 대해 이야기해 봅시다. 전략 필터 조건이 엄격하고 거래 빈도가 매우 낮으면 과거 데이터에 따라 승률이 모두 높더라도 전략의 수익이 승률보다 좋지 않을 수 있습니다. 확률은 매우 일반적이지만 빈도는 당신보다 훨씬 높습니다. 전략.
다음과 같은 예를 보면 이해하기 쉽습니다.
전략 A: 승률 80%, 승률 1:5, 빈도는 연 3회입니다.
전략 B: 승률은 40%, 배당률은 1:3, 빈도는 연 30회입니다.
두 전략 AB와 AB가 포지션을 열 때마다 동일한 단일 최대 손실 위험을 부담한다고 가정하고 예상 수익 공식에 따라 계산합니다.
전략：((0.8x5)-(0.2X1))x3=11.4
전략 B: ((0.4x3)-(0.6x1))x30=18
승률만 보세요 전략 A가 전략 B보다 낫습니다
아티팩트라고 할 수 있습니다
전략 B는 대규모 상품에 대한 매우 일반적인 전략이지만 여기에 빈도를 추가하면 수익률이 전략 B는 분명하며 A 전략보다 높습니다.
다시 말해, 두 가지 전략을 몇 년 동안 사용한 후에는 전략 B가 전략 A보다 확실히 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 복리에 대한 빈도의 효과는 아직 계산되지 않았습니다(사실 효과는 매우 큽니다).
물론 누군가는 낮은 빈도가 아닌 높은 승률, 높은 승률의 전략을 원한다고 말했습니다.
괜찮아! 당신이 할 수 있는 한, 나는 어쨌든 그것을 할 수 없습니다. 그리하시면 무릎을 꿇고 경배하겠습니다. 내 이해로는 높은 승률의 전략은 필터 조건을 쌓음으로써 실현되며 과적 합의 함정은 먼저 언급되지 않습니다. 필터가 엄격하면 많은 거래 기회를 버려야 하며 빈도는 자연스럽게 높다.
요약하자면, 이기려면 확률의 빈도를 희생하고, 확률을 원하면 승률을 희생하고, 확률을 원하면 빈도를 희생해야 합니다.
이것을 불가능한 삼각형이라고 합니다.
거래 전략의.
따라서 시스템의 품질을 평가하기 위해 거래 시스템의 특정 과거 데이터 통계 비율을 사용하는 것은 의미가 없습니다.
좋은 거래 시스템은 세 가지 비율의 균형 잡힌 작업이어야 합니다.
귀하의 시스템은 한쪽의 성능을 희생하는 데 의존할 수 없습니다.
한 쪽의 성과는 큰 시장이 있을 때 먹어야 한다.
장기간 시장이 없을 때도 안정될 수 있다. 수
익률 곡선이 매끄럽지 않을 수 있지만 너무 절벽 모양이어서는 안 된다.
3~5년 동안 평평하게 하거나 장기적으로 약간의 쇠퇴, 마른땅에서 파가 갑자기 뿌리 뽑히는 곡선,
대부분의 사람들은 그것을 견딜 수 없습니다.
'기타' 카테고리의 다른 글
| '블랙스완' 작가 나심 탈렙은 어떤 인물일까? 그 깊이와 지혜는 어디에 있는가? (0) | 2022.01.03 |
|---|---|
| 허무주의가 얼마나 무서운가? (0) | 2022.01.03 |
| 심리학, 기술, 체력. 거래 성공 요인의 순서 (0) | 2022.01.03 |
| 투자에 적합한 ICO를 선택하는 방법 (0) | 2021.12.29 |
| 투자를 위한 백서를 분석하는 방법 (0) | 2021.12.29 |