데이터 기반 차트로 거래 – Tick, Renko, Volume, Delta, Range 및 PnF 차트

인터넷에는 많은 거래 교육이 있습니다. 일부는 선물 거래에, 일부는 주식 또는 외환에 중점을 둡니다.

대다수의 비디오, 코스 및 기사에서 동일한 한 가지는 예제가 시간 기반 차트에서 시연된다는 것입니다.

월간, 일별, 시간별 또는 1분 차트이든 상관없이 이 시간대는 대부분의 중개인과 거래 플랫폼이 제공하는 것이며 거래자들 사이에서 가장 인기 있는 차트입니다.

그러나 2000년대 초반부터 전자 거래의 엄청난 인기와 함께 보다 정교한 플랫폼이 다른 차트를 제공하기 시작했습니다.

이는 시간이 아니라 데이터를 기반으로 합니다.

어떻게 계산되며 사용할 가치가 있습니까?

이것이 우리가 이 기사에서 탐구할 것입니다. 여기서 데이터 기반 차트와 고전적인 시간 기반 차트의 일부 단점과 제가 가장 좋아하는 차트 유형을 거래하고 싶어하는 이유에 대해 이야기하겠습니다.

 

1.

시간 기반 차트

데이터 기반 차트로 이동하기 전에 시간 기반의 일반적인 차트를 살펴보고 많은 트레이더가 데이터 기반 대안을 찾는 이유를 이해하기 위해 차트의 장단점을 살펴보겠습니다.

시간 기반 차트는 매우 일반적으로 사용됩니다.

주어진 상품의 H1 차트를 열면 모든 양초의 주기는 60분이 걸립니다.

시간 기반 양초를 사용하는 것은 괜찮지만 대부분의 가격 행동 거래자는 양초 마감을 편향 확인으로 사용하기 때문에 혼란스러운 결정을 내릴 수 있습니다.

위의 예에서 깨끗한 저항 수준을 세 번 테스트한 금 ​​60분 차트를 볼 수 있습니다.

이것은 대부분의 거래자가 브레이크 아웃을 사거나 위의 잘못된 브레이크를 판매하는 데있어 흥미로운 영역이 될 것입니다.

이에 대해 60분 차트 스토리는 상당히 의미가 있습니다.

저항을 통한 강한 강세 마감은 강세 지속의 단서를 제공합니다.

그러나 이 차트를 70분 단위로 변경하면 이 추가 10분은 완전히 다른 이야기를 알려줍니다.

 

갑자기 강한 강세 종가가 훨씬 약해 보이며 더 이상 견고한 장기 거래처럼 보이지 않습니다.

보시다시피 시장이 매도되면서 좋은 아이디어로 판명되었습니다.

이 예에서 알 수 있듯이 때로는 몇 분도 완전히 다른 그림을 인쇄할 수 있습니다.

45분 차트는 지지선을 깨려고 하는 약한 시장을 나타내지만 50분 캔들 종가는 잘못된 휴식을 보여주었고 캔들 종가는 훨씬 더 높은 깨끗한 장기 지속을 보여주었습니다.

시간 기반 차트를 사용할 때의 또 다른 문제는 노이즈입니다.

CME에서 거래되는 e-mini S&P500 선물 또는 Eurex에서 거래되는 Euro Stoxx 50 선물과 같은 많은 기존 선물 시장은 RTH(일반 거래 시간/현금 시간)와 ETH(Globex/전자 세션)로 구분됩니다.

RTH(피트 아워)는 대부분의 가격 움직임이 노이즈로 분류될 수 있는 ETH에 비해 많은 거래 기회를 찾을 수 있는 거래량의 유입이 많은 곳입니다.

이는 CEST 자정부터 오전 8시까지 ETH, 오전 8시부터 시장 마감 오후 10시 CEST까지 RTH가 있는 5분 와이탄(FGBL) 차트에서 확인할 수 있습니다.

분명히 알 수 있듯이 ETH 세션은 유동성이 매우 낮기 때문에 단일 캔들 내에서 많은 찹과 갭으로 표현됩니다.

시간 기반 차트에서 틱 차트로 설정을 변경하면 모든 노이즈를 줄이는 훨씬 깨끗한 차트가 표시됩니다.

시간 기반 차트가 생성하는 노이즈를 제쳐두고 특정 시간 프레임에 대해 덜 엄격하게 하려고 한다면 시간 기반 차트는 항상 사용할 수 있는 확실한 선택이 될 것입니다.

매주, 매일, 1시간, 30분, 5분 단위가 매우 인기가 있으며 많은 거래자와 거래 알고리즘의 의사 결정에 항상 중요한 역할을 합니다.

또한 데이터 기반 차트는 변동성으로 인해 끊임없이 변화하고 있습니다.

10-Renko 차트는 하루 거래에 최적일 수 있지만 미세한 변동성이 시작(또는 건조)되면 즉시 너무 빠르거나 느려질 수 있습니다.

시간 기반 차트의 경우에는 그렇지 않습니다.

시간 기반 차트의 장단점을 살펴보았으므로 이제 데이터 기반 대안을 살펴보겠습니다.

 

데이터 기반 차트

시작하기 전에 모든 플랫폼에서 이러한 기능을 찾을 수는 없다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

모든 예제는 Sierra Chart  및 Point 에서 가져온 것이며 Figure 차트는 Tradingview에서 찾을 수 있습니다.

어떤 차트가 시장 거래의 궁극적인 열쇠인지 알아보기 위해 이 기사에 왔다면 그런 것은 없습니다.

그것은 항상 개인 취향에 달려 있으며 그 이상은 아닙니다.

그 인기로 인해 거래자들이 수년 동안 사용하는 것을 본 목록은 다음과 같습니다.

틱 차트

틱 차트는 아마도 가장 인기 있는 데이터 기반 차트일 것입니다. 그리고 꽤 오랫동안 제가 선택한 일중 차트이기도 합니다.

틱 차트에서 1틱은 실행된 트랜잭션 1개를 나타냅니다.

이것은 4000 틱 차트에서 4000 거래가 어느 방향으로든 실행될 때마다 새로운 막대가 생성된다는 것을 의미합니다.

위의 E-mini S&P500 예시에서 볼 수 있듯이 4000 틱 차트는 더 많은 세분성을 보여주고 많은 활동이 진행되는 가격 구간에 대한 더 나은 통찰력을 제공합니다.

변동성이 낮은 시간에는 거래 활동이 거의 없기 때문에 틱 차트가 모든 소음을 차단합니다.

4000 틱 차트 예제로 돌아가서 1 계약이 4000 번 거래되든 한 사람이 한 번에 4000 계약을 매수/매도하는 것이 중요하지 않다는 것을 깨닫는 것이 중요합니다.

이것이 발자국차트 볼륨프로필 과 같은 주문 흐름을 모니터링하는 도구가 매우 유용할 수 있는 이유 입니다.

 

범위 막대

레인지 바는 90년대 브라질 상인 Vicente Nicolllis에 의해 도입되었습니다.

Nicollellis의 목표는 당시 브라질 시장의 높은 변동성에 맞춰 거래를 조정하는 것이었습니다.

범위 막대는 미리 결정된 하나의 가격 증분을 기반으로 합니다.

높이가 같으며 모든 막대는 높거나 낮으면 닫힙니다.

위의 차트에서 볼 수 있듯이 이것은 E-mini S&P500의 8틱 범위 막대입니다.

1포인트에 4틱이 있으므로 이 차트는 2포인트를 나타냅니다.

S&P5000이 총 2포인트를 위아래로 움직일 때마다 새로운 막대가 생성됩니다.

이 계산 덕분에 범위 막대에는 긴 심지가 없으며 가격 회전에 대한 더 명확한 보기를 제공합니다.

눈금 또는 기타 데이터 기반 차트와 마찬가지로 범위 막대는 변동성이 낮은 기간 동안 노이즈를 제거합니다.

렌코

Renko 차트는 "벽돌"을 의미하는 일본어 Renga에서 명명되었습니다.

가격 변동에 따라 인쇄되는 고정 크기의 벽돌이 있습니다.

브릭은 미리 결정된 가격 변동이 발생할 때만 인쇄됩니다.

Renko 차트는 깨끗한 가격 움직임을 보여주기 때문에 매우 인기가 있지만 Renko 차트를 사용하여 지원 및 저항 수준을 표시할 수도 있습니다.

Renko 차트는 과매수 및 과매도 수준을 표시하는 많은 인기 있는 추세 추종 지표 및 오실레이터와 함께 사용할 수 있습니다.

Tradingview와 같은 일부 거래 플랫폼을 사용하면 미리 결정된 크기가 아닌 ATR을 기반으로 Renko 차트를 설정할 수 있습니다.

이렇게 하면 현재 변동성에 자동으로 조정됩니다.

위의 예에서 볼 수 있듯이 이 Renko 차트에는 모든 벽돌에 대한 심지가 있습니다.

이것은 모든 플랫폼에 대한 기본 설정이 아니며 때로는 이러한 심지가 무시됩니다.

이것은 "더 쉬운" 시각화를 위해 만들어졌지만 최종 Renko 브릭에 표시되지 않는 심지 거래에서 중단되었을 때 상황을 파악할 수 있습니다.

 

그럼에도 불구하고 Renko 차트는 부드러운 추세 이동에 매우 인기가 있으며 원하는 모든 시장에서 사용할 수 있습니다.

차트는 5분 ATR을 기준으로 계산된 USD/CAD의 Renko를 보여줍니다.

 

점과 그림

Point and Figure는 1898년으로 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 여기서 "Hoyle"라는 익명의 거래자가 The Game in Wall Street와 How to Successly Play It 을 저술했습니다 .

초기에는 점형 차트와 도형 차트를 도면 번호로 사용했기 때문에 이를 '도형 차트'라고 불렀습니다.

점형 차트는 가격 움직임을 필터링하는 X 및 O 열로 구성됩니다.

X 열은 상승하는 가격을 나타내고 O 열은 하락하는 가격을 나타냅니다.

Point and Figure 차트의 설정은 Box 사이즈와 반전량의 두 가지 숫자로 구성되어 있습니다.

3-box 반전 방법은 Point and Figure 설정에 가장 많이 사용되지만 원하는 숫자로 놀 수 있습니다.

시장이 역전되어 새로운 기둥을 형성하려면 가격이 역전 금액만큼 역전되어야 합니다.

포인트 및 그림 차트는 더 높은 기간 분석에 유용할 수 있으며 촛대 차트에서 볼 수 있는 많은 노이즈를 부드럽게 합니다.

덕분에 차트 패턴이나 지지선 및 저항선을 쉽게 표시할 수 있습니다.

일부 고급 플랫폼은 X 및 O 그래픽 표현 없이 점 및 그림 차트 계산을 제공합니다.

이렇게 하면 일종의 이상한 삽화를 보는 듯한 느낌 없이 흥미로운 P&F 차트 계산의 이점을 얻을 수 있습니다.

 

볼륨 바

볼륨 및 델타 막대는 목록의 마지막입니다.

많은 거래 플랫폼에서 이러한 정보를 찾을 수는 없지만 관심 있는 사람들에게 흥미로운 정보를 제공할 수 있습니다.

거래량 막대를 완전히 이해하려면 경험이 적은 트레이더의 경우 틱 차트와 비교해야 합니다. 그들은 같은 것처럼 보일 수 있습니다.

눈금 차트는 X개의 거래에 대한 새 막대를 인쇄합니다. 누군가가 하나의 계약을 실행하면 하나의 틱으로 계산됩니다.

누군가가 하나의 트랜잭션에서 10개의 계약을 실행하더라도 여전히 하나의 틱으로 계산됩니다.

볼륨 바의 경우 누군가가 한 거래에서 10개의 계약을 실행하면 볼륨 바에서 10틱으로 계산됩니다.

이 때문에 볼륨 막대는 중요한 플레이어가 들어올 때 실제로 표시될 수 있습니다.

어느 것이 더 나은지 궁금하시다면 다시 한번 개인의 취향에 맡깁니다.

눈금 차트는 더 오래 사용하기 때문에 더 인기 있고 사용 가능합니다.

거래량을 마스터하는 것은 거래에서 복잡한 주제입니다. 여러 기사에서 이를 언급했으며 거래에서 거래량을 가장 많이 사용하는 거래량 프로필 전용 기사가 하나 있습니다.

델타 바

이것은 꽤 틈새 차트 설정이지만 많은 주문 흐름 거래자가 사용할 수 있습니다.

delta 및 orderflow에 대한 주제는 이 블로그에서 많이 다루었으며 "delta" 또는 "orderflow"라는 단어를 처음 듣는 경우 오더플로우 거래 대한 기사를 읽어보십시오 .

그렇다면 델타는 무엇입니까?

Delta는 입찰에서 확정된 주문과 매도호가, 즉 시장가 주문의 차액을 나타냅니다.

Delta bar 설정을 제공하는 Sierra Chart에서는 Ask Volume과 Bid Volume의 차이가 특정 임계값을 초과하면 새로운 막대가 생성됩니다.

 

E-Mini S&P500의 이 1000 델타 차트는 매도 및 입찰 거래량이 1000 계약을 초과하면 모든 막대가 생성되었음을 알려줍니다.

결론

고전적인 시간 기반 차트를 떠나기로 결정하면 몇 가지 옵션이 있습니다.

내 경험에 따르면 틱 차트와 Renko 차트는 파악하기 가장 쉬운 차트이며 실제로 중요할 때 깨끗한 거래 신호를 제공할 수 있습니다.

귀하의 거래 스타일에 맞는 데이터 기반 차트를 찾으면 지지 및 저항 영역을 쉽게 표시하고 변동성이 낮은 기간 동안 노이즈를 걸러내고 추세를 더 오래 유지할 수 있습니다.

반면에, 고전적인 시간 기반 차트가 쓸모가 없다고 생각하지 마십시오. 여전히 대부분의 트레이더가 사용하며 변동성이 높거나 낮은 기간 동안 계속 조정할 필요가 없습니다.