최고의 7가지 거래 지표

거래 지표는 종종 거래 업계에서 큰 주제입니다.

어떤 사람들은 금융 시장을 안내하고 설정을 찾는 데 도움을 주기 때문에 그들을 사랑합니다.

그러나 일부는 지연되고 작동하지 않는 "소매" 거래자를 위한 도구로 낙인찍기 때문에 강력하게 반대합니다.

이 기사에서는 실제로 작동하는 몇 가지 거래 지표를 살펴보겠습니다.

이동 평균이나 RSI와 같은 기본 지표는 다루지 않기 때문입니다.

이러한 기술 지표로 거래하려면 고급 거래 플랫폼 중 일부를 사용해야 합니다.

이러한 지표의 기본 기본 사항을 설명하고 실행 가능한 팁을 제공합니다.

그러나 이러한 지표는 여전히 독립적인 거래 시스템이 아니라 의사 결정에 도움이 되는 도구일 뿐입니다.

내 개인 거래에서 이러한 지표를 사용하는 방법에 관심이 있으시면  제 블로그를 확인하십시오 .

 

거래 지표는 무엇입니까?

본질적으로 나는 거래 중 의사 결정에 도움이 되는 가격 행동 이면의 모든 지표에 대한 자격이 있습니다.

간단한 가격 차트를 보면 일본 촛대나 막대기만 보입니다.

그 위에 있는 모든 것이 지표입니다.

이들 중 일부는 가격 조치 자체를 기반으로 하고 대부분은 이전 데이터 포인트의 일부 평균을 기반으로 합니다.

거래 지표가 작동합니까?

기술 지표에 대해 생각할 때 가장 먼저 머리에 떠오를 수 있는 것은 이동 평균, RSI, MACD 또는 Ichimoku 클라우드입니다.

잠시 동안 거래하고 거래에 대해 모든 것을 알고 있다고 생각하는 대부분의 거래자는 이것이 쓸모없고 가격에 뒤처지기 때문에 거래에 전혀 사용해서는 안된다고 말할 것입니다.

진실은 거래에 옳고 그른 방법이 없다는 것입니다.

그리고 지표가 고전적인 이동 평균보다 더 정교하고 알려지지 않은 지표를 보여 주려고 노력하지만 이러한 MA를 버리지는 않을 것입니다.

거래에는 옳고 그름이 없으며 거래에서 단순 이동 평균 크로스오버를 사용하는 거래자가 숙련된 DOM 거래자를 능가할 수 있는 날이 있을 수 있습니다.

반면에 이러한 보다 기본적인 기술 지표는 잘못된 신호를 더 많이 제공하거나 작동하지 않는 신호를 보내는 경향이 있으며 현재 시장이 처한 거래 환경에 크게 의존합니다.

추세 시장에서 RSI는 시장이 반전되기 전에 며칠 또는 몇 주 동안 과매수 또는 과매도될 수 있지만, 단순히 페이드 및 범위의 극단인 브라케팅 시장에서는 훌륭하게 작동할 수 있습니다.

 

보시다시피 B의 RSI는 2020년 10월 19일에 과매수되었습니다.

당시 가격은 약 12,000달러였습니다. 과매수된 RSI 지표를 기반으로 매도하기 시작했다면 매우 고통스러운 상황에 처하게 될 것입니다.

그러나 시간대를 변경하고 더 많은 범위에 머물렀던 주간 시간대를 살펴보면 RSI를 사용하여 극단을 페이드하면 괜찮은 결과를 얻을 수 있습니다.

 

반면에 이동 평균과 같은 것은 강한 추세에서 사용할 수 있는 훌륭한 기술적 지표가 될 수 있지만 범위에서 잘못된 신호를 제공합니다.

시장은 기간 내내 끊임없이 변화하고 변화하는 환경입니다. 그렇기 때문에 기술 지표의 영향을 받기 시작하기 전에 항상 무슨 일이 일어나고 있는지 염두에 두어야 합니다.

누적 볼륨 델타 – CVD

첫눈에 누적 볼륨 델타는 이전에 언급한 RSI 또는 Macd, Stochastics 등과 같은 다른 오실레이터와 유사해 보입니다.

그러나 이러한 고전적인 오실레이터와 비교할 때 누적 볼륨 델타는 완전히 다른 것을 나타냅니다.

이를 제대로 이해하려면 이전에 다루었던 거래의 주문 흐름에 대해 조금 더 깊이 이해해야 합니다.

델타는 입찰 및 제안에서 최종 실행을 나타냅니다.

거래에 델타를 통합하는 방법에는 여러 가지가 있으며, CVD(누적 거래량 델타)는 초보 트레이더에게 가장 쉬운 방법입니다. 다른 방법은 제블로그에 설명되어 있습니다.

클래식 오실레이터와 비교할 때 과매수/과매도 조건이 아니라 다이버전스만 보고 있습니다.

건전한 추세에서 델타(시장가 주문)는 지정가 주문과 함께 가야 합니다.

이것이 중단되면 우리는 흡수 또는 참여 부족을 찾기 시작할 수 있습니다.

이 두 가지 모두 위험 신호를 발생시켜야 하며 움직임을 페이드하거나 포지션을 종료할 기회에 주의를 기울여야 합니다.

 

위의 그림과 같이 찾고자 하는 두 가지 유형의 다이버전스가 있습니다. 참여(소진) 및 흡수 부족.

참여 부족은 가격이 새로운 고/저를 만들지만 누적 델타는 그렇지 않을 때 발생합니다.

이것은 새로운 고점/저점에서 공격적인 매수자/매도자의 관심이 없음을 보여줍니다.

 

두 번째는 흡수입니다.

이것은 정반대이며 CVD가 새로운 고/저로 실행되지만 가격은 그렇지 않을 때 발생합니다.

공격적인 구매자/판매자가 너무 흥분하지만 이 경우 더 큰 손을 가진 지정가 주문에 의해 그들의 시도가 흡수된다는 것을 알려줍니다.

미결제약정 표시

또 다른 매우 유용한 오실레이터 유형 지표는 미결제약정 지표입니다.

레거시 시장에서 유용한 정보를 얻는 것은 매우 복잡하지만 암호 화폐를 거래하는 경우 Exocharts에 바로 구축된 Open Indicator가 있습니다 .

미결제약정은 현재 시장에서 개설된 총 계약 수를 나타냅니다.

OI가 증가하면서 가격이 오르거나 내리면 건강한 움직임으로 간주될 수 있습니다.

가격이 OI 증가로 지원되지 않는 경우 Longs/Short 커버링이 있습니다.

누적 볼륨 델타와 비교할 때 다이버전스를 많이 찾는 것이 아니라 현재 움직임과 전체 컨텍스트에서 진행 중인 상황에 대한 유효성 검사입니다.

위의 예에서 볼 수 있듯이 미결제약정이 크게 증가했지만 가격은 오르지 않고 저항에 빠졌습니다.

이것은 우리에게 많은 양의 저항이 있지만 가격은 거의 움직이지 않는다는 것을 보여줍니다. 즉, 이것은 흡수의 예입니다.

모든 가격 변동을 폭로하고 다른 참가자들이 무엇을 하는지 알아내려고 할 이유가 없습니다. 특히 주문 흐름이 여러 교환을 통해 파편화되는 암호화폐에서 그렇습니다.

그러나 미결제약정 또는 누적 거래량 델타와 같은 지표를 사용하면 진행 상황을 매우 빠르게 파악할 수 있습니다.

 

거래량 가중 평균 가격 – VWAP

거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 다양한 옵션이 있는 매우 인기 있는 지표입니다.

 

본질적으로 VWAP는 다른 이동 평균이지만 계산에 볼륨을 넣습니다.

 

 

표준 편차 밴드를 추가하여 추세 추종 및 평균 회귀에 사용할 수 있습니다.

 

VWAP는 사용하기에 복잡한 지표가 아니며 그 뒤에 숨겨진 마법이 없지만 다양한 옵션과 볼륨이 계산에 구현된다는 사실을 통해 툴킷에 포함할 훌륭한 지표입니다.

내 거래에서 나는 매일, 매주 및 매월 VWAP와 관련하여 시장이 어떻게 거래되는지 항상 주시하고 표준 편차에 도달하면 가능한 반전을 찾습니다.

 

피벗 포인트

피벗 포인트는 거의 모든 거래 소프트웨어의 일부입니다.

많은 트레이더가 수평 지지와 저항을 표시하는 방법이 훨씬 낫다고 생각하기 때문에 즉시 무시합니다.

피벗 포인트 계산 방법을 살펴보면 매우 흥미로운 공식을 찾을 수 있습니다.

피벗 포인트 계산

 

피봇 포인트(PP) = (고 + 저 + 종가) / 3
1차 저항(R1) = (2 x PP) – 낮음
1차 지지선(S1) = (2 x PP) – 높음
2차 저항(R2) = PP + ( 높음 – 낮음)
두 번째 지지(S2) = PP – (높은 – 낮음)
세 번째 저항(R3) = 높음 + 2(PP – 낮음)
세 번째 지지(S3) = 낮음 – 2(높은 – PP)

피벗 포인트는 매우 직선적이며 차트에 수평 지원 및 저항을 표시합니다.

일반적으로 주간, 월간 또는 연간 피벗 포인트와 같은 더 높은 기간의 피벗 포인트는 일별 또는 시간별 피벗에 비해 훨씬 더 잘 작동합니다.

이것을 차트에 추가하는 경우 자동 지원 및 저항 수준을 그대로 가져와야 합니다.

그것은 그들이 거의 완벽하지 않을 것임을 의미합니다.

반면에, 그들은 거래 아이디어를 구축할 때 큰 합류점처럼 작동할 수 있습니다.

적나라한 통제 지점

자동화된 지원 및 저항 영역에 대해 말하면 Naked Point of Control은 차트에 매우 쉽게 표시할 수 있으며 한 번 도달하면 종종 반응을 일으키는 모래 위의 선으로 사용할 수 있습니다.

제어 지점은 거래량 프로필 거래의 일부 이므로 이 도구를 적절하게 활용하려면 애초에 존재하는 이유를 더 깊이 이해해야 합니다.

요컨대, Naked point of control은 주어진 거래일/주 등에 가장 많이 거래된 가격 포인트입니다.

 

 

나는 이것을 하루 거래 전략으로 페이딩하는 것을 선호합니다.

가격이 전날부터 노출된 통제 지점을 테스트하면 더 짧은 기간에 확인을 받고 시장에 진입할 수 있습니다.

Naked point of control 및 pivot point는 차트에 표시하는 노력이 적은 매우 간단한 지표입니다.

그들이 완벽할 것이라고 기대하지 마십시오. 그러나 일단 모니터링하기 시작하면 반응이 그렇지 않은 것보다 더 자주 일어나는 것을 보게 될 것입니다.

그리고 이미 언급했듯이 매 거래일 동안 제가 가장 좋아하는 라인 중 하나입니다.

 

개시 범위 및 초기 잔액

개시 범위와 초기 잔고는 많은 거래 플랫폼에서 지표로 찾을 수 있는 것이 아닙니다.

반면에 하루 중 특정 시간에 발생하는 범위이므로 차트에 쉽게 표시할 수 있고 거래 전략에 쉽게 구현할 수 있습니다.

초기 잔액은 시장프로필을 사용한 거래 정규 거래 시간의 첫 번째 시간을 나타냅니다.

이 시간은 선택한 악기에 따라 다릅니다.

 

 초기 잔고는 GMT 자정에 매일 열리는 첫 번째 시간입니다.

E-mini S&P500 또는 Nasdaq과 같은 CME 지수는 동부 표준시 기준 오전 9시 30분 개장 후 첫 1시간 동안 초기 잔고가 있습니다.

Dax, Stoxx 또는 Bund와 같은 Eurex 제품은 CET 오전 8시에 개장한 후 첫 시간에 초기 잔액이 있습니다.

시작 범위는 거래 구덩이에서 비롯되며 일반적으로 현금 시간의 처음 1분을 나타냅니다.

인터넷에서 다른 설정을 찾을 수 있으므로 처음 30초 또는 처음 5분을 사용하는 사람을 보는 것은 드문 일이 아닙니다.

 

 

위의 차트에서 볼 수 있듯이 이것은 E-mini S&P500에서 RTH 세션의 첫 1분을 나타내는 시가 범위입니다.

이 쉽게 표시되는 수준은 거래일 내내 지지선과 저항선으로 사용할 수 있습니다.

개시 범위 거래에 대한 전체 거래 전략을 구축할 수 있었던 여러 거래자가 있다는 사실은 중요합니다.

가장 유명한 사람은 Pax 입니다. Anthony Crudele과의 이 인터뷰 에서 그가 개방 범위 거래 전략을 분석한 것을 볼 수 있습니다.

초기 잔고 또는 시가 범위에서 이탈을 거래하는 경우 가격이 시가에서 바로 랠리하는 추세의 날을 포착하기를 희망합니다.

이것은 자주 발생하지 않을 수 있으므로 스트라이크 비율이 평균보다 낮지만 때때로 훌륭한 주자를 포착할 수 있습니다.

견고한 위험 관리를 통합할 수 있다면 실행하기 매우 쉬운 장기적으로 수익성 있는 우위를 가질 수 있습니다.

내 거래에서 블라인드 레벨로 거래하지 않고 합류를 위해 사용합니다.

대형 추적기

최근 몇 년 동안 다양한 주문 흐름 도구를 제공하는 정교한 거래 플랫폼에는 대규모 실행 주문을 그래픽으로 시각화할 수 있는 자체 지표가 추가되었습니다.

그들은 항상 약간 다르게 불리므로 Sierra Chart를 사용하는 경우 Large Volume Trade Indicators를 찾으십시오.

Exocharts 사용자라면 Rekt라는 지표가 있습니다.

그리고 Quantower에서는 이를 Power Trades라고 합니다.

그들은 항상 다르게 호출되지만 크기별로 필터링된 실행된 주문과 동일한 것을 보여줍니다.

이 E-mini S&P500 차트에서 볼 수 있듯이 급격한 매도의 바닥에서 대량 매도 주문이 실행되었습니다.

이는 매수 또는 하락을 시도하는 브레이크아웃 매도 트레이더의 정지 주문 모두에 신호를 보낼 수 있습니다.

어느 쪽이든, 이것은 누군가가 너무 커지고 있고 가격이 더 낮은 시간 프레임에서 반전 신호를 나타내면 이 수준이 진입하기에 가장 적합한 수준이라는 것을 우리에게 알려줍니다.

위의 차트에서 다른 점을 보면 가장 무작위적인 위치에서 발생하고 당신이 틀리지 않다고 생각하기 시작할 수 있습니다.

우리는 다른 거래자의 의도를 100% 알 수 없으므로 항상 모든 사람이 관심 있는 영역에서만 이러한 거래에 주의를 기울일 것을 권장합니다.

30분 동안 동일한 차트를 보면 시장이 이중 바닥 아래에서 잘못된 돌파 후 새로운 수준의 SR을 테스트했음을 알 수 있습니다.

 

순수한 가격 행동 거래자는 항상 이러한 일이 발생한다고 가정하지만 이와 같은 지표를 사용하면 확신할 수 있으며 거래 아이디어에 대한 자신감을 크게 높일 수 있음을 알게 될 것입니다.

결론

거래 지표는 마땅히 받아야 할 것보다 더 많은 증오를 받습니다.

그것은 대부분 사람들이 모든 초보자 거래 책이나 코스에 포함된 동일한 것을 거의 보는 경향이 있기 때문입니다.

진실은 이 기사와 다른 많은 지표에서 내가 보여준 지표가 거래에서 합류를 위한 놀라운 도구로 작용할 수 있다는 것입니다.