VWAP로 거래 – 이동 평균 또는 좋은 거래 전략(중고급)

거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 대해 알아보겠습니다.

VWAP는 인기 있는 거래 도구입니다.

흔히 대형 기관이나 은행에서 매매에 사용하는 것으로 알려져 있기 때문에 매매에도 반드시 사용해야 합니다.

아마도 당신이 거래에서 할 수 있는 가장 좋은 일 중 하나는 당신이 듣거나 읽는 모든 것에 대해 회의적인 것이기 때문입니다.

VWAP를 바로 사용하기 시작하는 대신 VWAP가 무엇인지, 사용할 가치가 있는지 자세히 살펴봐야 합니다.

그것이 바로 이 기사에서 보여드릴 내용입니다. 먼저 기본 사항을 다룬 후 VWAP의 다양한 변형과 ​​사용 사례를 살펴보겠습니다. 따라서 이 기사를 읽은 후 VWAP가 실제로 유용한 것입니다.

내 거래에서 VWAP를 사용하는 방법을 배우고 싶다면 제 확인하십시오 .

 

 

 

볼륨 가중 평균 가격(VWAP)이란 무엇입니까?

일정 기간 동안의 양초 마감만 고려한 단순 이동 평균과 비교합니다.

VWAP는 계산에 볼륨을 통합합니다.

관심 있는 사람들을 위해 그는 VWAP가 계산되는 실제 공식입니다.

이것은 경매 시장 이론 의 핵심 기둥 중 하나인 경매의 성패를 측정하기 때문에 실제로 평균 가격을 보는 좋은 방법 입니다.

이동 평균 대 거래량 가중 평균 가격

단순 이동 평균보다 VWAP의 이점을 더 잘 이해하기 위해 실제 예를 살펴보겠습니다.

4가지 다른 가격으로 거래되는 1000개의 연락처가 있다고 상상해 보십시오.

• 100계약이 $98 가격 포인트에서 거래되었습니다.
• 100계약이 $99 가격 포인트에 거래되었습니다.
• 700 계약이 $100 가격 포인트에서 거래되었습니다.
• 100계약이 $101 가격으로 거래되었습니다.

단순 이동 평균을 그리면 모든 가격대를 4로 나눈 값인 $99.5를 얻을 수 있습니다.

VWAP 값을 계산하려면 거래량을 나타내는 만큼 거래되는 여러 계약을 추가해야 합니다.

계산은 (Price*Volume)/Volume임을 기억하십시오.

• 98 * 100 = 9800
• 99 * 100 = 9900
• 100 * 700 = 70000
• 101 * 100 = 10100

이제 우리가 해야 할 일은 Price * Volume의 총 수를 Volume으로 나누는 것입니다.

VWAP = 99800 / 1000 = $99,8

보시다시피 이동 평균과 VWAP 사이에는 $0.30의 차이가 있습니다.

VWAP는 더 많은 거래량이 거래되는 가격대에 더 많은 비중을 두고 있기 때문입니다.

여기에서  ​​차트에 표시된 VWAP 및 48일 단순 이동 평균을 볼 수 있습니다.

이것은 30분 차트이므로 48개의 기간은 24시간을 나타냅니다.

이동 평균과 VWAP의 차이점은 VWAP가 새로운 날이 시작될 때 재설정된다는 사실이므로 나중에 다룰 롤링 VWAP를 사용할 수 있습니다.

VWAP – 기관 거래 전략?

유투브 영상을 보거나 VWAP에 대한 기사를 읽은 적이 있다면 첫 문장 중 하나는 VWAP가 시장의 대형 플레이어들에 의해 사용되고 있으며 어떻게 사용해야 하는지도 알 수 있습니다.

그의 비디오에서 ClayTrader처럼 내가 오늘 거래 지표를 사용하기 시작한 이유(최고!) 라고 겸손하게 .

500,000회 이상의 조회수를 기록한 비디오에서 그는 VWAP를 포트폴리오 관리자가 사용하는 도구로 설명하고 VWAP를 공정 가치로 보는 방법을 설명합니다.

따라서 가격이 VWAP보다 낮으면 기초 자산을 구매하고 가격이 VWAP보다 높으면 기초 자산을 판매하여 고객에게 더 유리한 가격을 제공합니다.

이러한 마음가짐으로 시장에 진입할 때 필요한 것은 단 한 번의 트렌드 데이로 계정을 날려버리면 됩니다.

VWAP를 사용한 평균 복귀는 작동할 수 있지만 독립 실행형 전략으로 사용해서는 안 됩니다.

"기관" 표시기 때문에 VWAP에 대한 조회수가 상당히 많은 다른 비디오를 많이 찾을 수 있습니다.

 

일부는 VWAP로의 이동을 페이드 하라고 말하고 일부는 가격이 VWAP 위/아래로 떨어지면 지속을 위한 추세 지표로 VWAP를 사용합니다.

두 가지를 모두 사용하는 방법을 보여주기 전에 VWAP를 사용하여 거래하는 대규모 플레이어에 대한 주제를 다루겠습니다.

그것이 사실이지만 대규모 거래자 및 알고리즘에서 사용되는 VWAP의 많은 리소스를 찾을 수 있습니다.

이 사람들과 봇이 의사 결정에 VWAP를 사용하는 방법을 알 수 없습니다.

따라서 VWAP에 기반한 몇 가지 거대한 가정을 하고 이 전체 "기관 거래 접근 방식"으로 거래 결정을 정당화하는 것은 완전히 쓸모가 없습니다. 단순히 화면 반대편에 있는 누군가가 무엇을 하려고 하는지 알 수 없기 때문입니다.

즉, VWAP는 귀중한 도구이며 올바르게 사용하면 훌륭한 결과를 가져올 수 있습니다.

VWAP 거래 전략

평균 회귀를 시도하는 대신 시장에서 확립된 추세를 따르는 것이 훨씬 더 쉬운 경우가 많습니다.

VWAP를 추세 거래 도구로 사용하는 것은 매우 간단하고 효과적입니다.

• 구매를 위해 휴식을 기다렸다가 하루 동안 VWAP 이상으로 다시 테스트합니다.
• 매도를 위해 쉬는 시간을 기다렸다가 하루 동안 VWAP 이하로 재시험합니다.

이 접근 방식의 단점은 VWAP가 다른 볼륨 기반 도구인 제어 지점과 유사하다는 것입니다.

이것은 통제 지점과 동일하게 실행된 볼륨이 높은 영역이므로 가격이 한 방향 또는 다른 방향으로 움직이기 전에 훨씬 더 범위 제한적일 수 있음을 의미합니다.

그러나 볼륨 프로필과 같은 간단한 것을 사용하면 VWAP로 거래할 때 아이디어에 훨씬 더 많은 합류점을 추가할 수 있습니다.

볼륨 프로필로 거래하는 방법을 모르는 경우 제 블로그에 여기를 참고하세요.

 

경매시장이론과 경매프로파일링 이해하면 VWAP 거래에 필터를 쉽게 추가할 수 있어 훨씬 더 높은 정확도를 얻을 수 있습니다.

나는 또한 이러한 거래의 가능성을 크게 높일 수 있는 몇 가지 가격 조치 및 주문 흐름 패턴을 사용합니다.

VWAP 표준편차 대역

이미 언급했듯이 볼린저 밴드, 켈트너 채널 또는 VWAP 표준 편차 밴드와 같은 평균 회귀 전략을 사용하는 것은 위험한 사업이 될 수 있습니다.

모든 것을 되돌리려고 하면 추세 하루만 걸리고 계정에 막대한 피해를 줄 수 있습니다.

즉, 이러한 VWAP 대역에는 큰 용도가 있습니다.

평균 회귀뿐만 아니라 VWAP의 1 또는 2 표준 편차를 사용하여 이동에 래치할 수 있으므로 추세 추종에도 사용할 수 있습니다.

 

위 그림에서 알 수 있듯이 회색 음영 영역은 VWAP의 1 표준편차를 나타내고 위/아래 선은 VWAP의 2 표준편차를 나타냅니다.

강력한 추세 움직임에서 가격은 종종 VWAP까지 완전히 떨어지지 않으므로 1std를 사용하여 움직임을 래치할 수 있습니다. 편차 밴드.

가격이 하나의 표준 편차 범위 내로 다시 수락되면 VWAP 또는 대역의 다른 쪽을 대상으로 거래를 할 수 있습니다.

평균적으로 VWAP로 되돌리는 것이 잘 작동할 수 있지만 추세에 따라 VWAP를 사용하는 것이 종종 더 쉬운 거래입니다. 필요한 것은 브레이크아웃 및 재테스트뿐입니다.

다시 VWAP로 되돌리는 것을 의미할 때 저는 단순한 중단 및 VWAP 재시험에 비해 훨씬 더 신중하고 더 많은 합류 요소를 찾는 경향이 있습니다.

 

이 예에서 볼 수 있듯이 VWAP의 1 표준 편차 대역에서 긴 기회는 누적거래량 및 발자국차트 의 주문 흐름 합류에 의해 강력하게 지원되었습니다 .

VWAP 스윙 트레이딩 전략

이제 VWAP의 기본 사항과 이를 인트라데이 트레이딩에 활용하는 방법을 다루었으므로 VWAP를 스윙 트레이딩에 사용할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

스윙 트레이드에 사용할 수 있는 세 가지 유형의 VWAP가 있으며 각각 장단점이 있습니다.

고정 시간 주기 VWAP

일중 거래 VWAP가 1거래일(또는 거래 세션)을 측정하는 것과 마찬가지로 새로운 주, 월, 분기 또는 연도를 시작하는 VWAP를 그릴 수 있습니다.

이러한 VWAP는 고정된 기간 동안의 거래량 가중 평균 가격을 단순히 보여주고 가장 좋은 사용 사례는 트렌드 환경에서 찾을 수 있습니다.

이것들을 사용할 때의 명백한 단점은 새 기간이 시작되면 거의 평평해질 것이라는 사실입니다.

따라서 주간 VWAP를 사용하면 연간 VWAP를 사용하는 것과 마찬가지로 월요일에 많은 데이터를 얻지 못할 것입니다. 1월에는 많은 데이터를 얻지 못할 것입니다.

롤링 VWAP

Rolling VWAP는 고정된 시간 주기를 기준으로 지속적으로 Rolling되기 때문에 고정된 시간 주기로 VWAP의 문제를 해결합니다.

주말에 시장이 마감되지 않는 거래하는 경우 특히 유용한 도구입니다.

따라서 매주 월요일에 재설정되고 자정에 첫 번째 막대로 시작되는 주간 VWAP 대신 롤링 VWAP는 지난 7일의 거래량 가중 평균 가격을 고려한 궤적을 계속할 것입니다.

 

고정된 시간 시작을 기반으로 하지 않는 추세 추종 도구의 더 많은 것으로 1일 롤링 WVAP를 사용할 수 있는 일 중 기준으로 동일한 것을 사용할 수 있습니다.

 

고정된 VWAP

시장에서 더 큰 스윙을 포착하기 위해 사용할 수 있는 마지막 VWAP는 시간을 완전히 제거한 앵커드 VWAP입니다.

이 때문에 차트의 원하는 위치에 VWAP를 고정할 수 있습니다.

이것은 Anchored VWAP에 미쳐버릴 수 있는 가능성을 열어줍니다.

조언을 드릴 수 있다면 이러한 고정된 VWAP는 주요 일일 및 주간 스윙 포인트에 고정될 때 가장 잘 작동합니다.

 

이러한 VWAP를 더 높은 기간에 고정하면 좀 더 자세한 보기를 위해 더 낮은 것으로 전환할 수 있습니다.

 

 

결론

거래량은 VWAP 계산에 평균되므로 거래에 사용하기에 좋은 도구입니다.

펀드와 알고리즘으로도 활용되는 무언가를 사용하고 있다는 사실이 밤에 잠을 잘 수 있도록 도와줄 수 있지만, VWAP는 여전히 가격과 거래량을 기반으로 이동 평균을 보여주는 후행 지표입니다.

이것이 이 지표를 맹목적으로 사용하지 않고 이미 존재하는 거래 아이디어에 대한 합류 도구로 사용하는 것이 중요한 이유입니다.

적절히 활용하면 VWAP는 거래 전략에 많은 영향을 미칠 수 있습니다.