스윙 트레이딩에 오더플로와 마켓 프로파일을 사용하는 것이 가능?

제가 많이 받는 질문 중 하나는 Market Profile과 orderflow의 개념을 스윙 트레이딩에 적용할 수 있느냐는 것입니다.

그러나 이미 논의했습니다 . 나는 이 주제를 다시 방문하여 세부 사항에 대해 더 자세히 다루기로 결정했습니다.

이 기사에서 도구에 대해 설명하지 않을 것이라는 점을 언급할 가치가 있습니다.

따라서 이러한 개념이 처음이라면 나머지 기사를 읽 거나 거래청사진을 얻는 것을 고려하십시오 .

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점

올해의 구걸 기사에서 위험 관리 관점에서 샘플 크기 얻기 등을 더 자세히 다루었습니다.

이것을 단순하게 유지하기 위해 주간 거래에서 주문 흐름/시장 프로필을 사용하는 가장 큰 용도는 시장의 비효율성을 찾아내고 참가자들이 짧은 기간 동안 무엇을 했는지 확인하고 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 기능이라고 말할 수 있습니다.

이를 예를 들어 설명하기 위해 2021년 11월 5일의 독일 와이탄을 볼 수 있습니다.

 

보시다시피 시장은 VAH이기도 한 전날 범위를 넘어섰습니다.

누적 거래량 델타 및 발자국에서 공격적인 판매자가 시장을 다시 아래로 되돌리려고 시도했지만 수동적인 구매자에게 크게 흡수되었음을 분명히 말할 수 있습니다.

시장 프로필과 주문 흐름에서 이 정보를 얻으면 거래 세션이 끝날 무렵 또는 몇 가지 더 높은 가격으로 거래를 길게 유지하여 이익을 얻을 수 있습니다.

이제 시간별 Bund 차트를 살펴보겠습니다. 보시다시피, 우리는 지난 주에 강한 상승세를 보였습니다.

 

장중 단기 움직임에 비해 가격의 장기적 변동은 주문 흐름의 비효율 때문에 발생하는 것이 아니라 장기 시장 참가자의 근본적인 믿음 때문에 발생합니다.

다년간 범위에 있었던 Bund는 큰 규모로 거래하는 시장 참가자가 장중 움직임에 참여하고 몇 틱에 거래하는 데 관심이 없기 때문에 이에 대한 좋은 예입니다. 그들은 오히려 시장이 시장에 들어오고 나가는 데 충분한 유동성이 있다는 것을 알고 있는 더 높은 기간 수준에 도달하기를 기다립니다.

대부분의 소매 거래자는 종종 펀더멘털을 완전히 무시하지만 동시에 금 스윙 거래이며 동시에 48개의 롱 포지션을 개설했습니다.

따라서 스윙 거래에 볼륨/주문 흐름을 사용할 수 있습니까, 아니면 신경 쓸 가치가 없으며 간단한 지표를 사용해야 합니까?

DOM/히트맵

스윙 트레이딩에 사용할 가치가 없다고 생각되는 것이 있다면 DOM과 히트맵일 것입니다.

 

이 도구는 가장자리가 보기보다 간단하지 않기 때문에 데이트레이더/스캘퍼를 위해 만들어졌습니다.

큰 규모를 거래하는 사람이 누구나 볼 수 있고 잠재적으로 먼저 실행할 수 있도록 주문장에 기꺼이 넣는 이유를 스스로에게 물어보십시오.

때때로 발생하지만 이 크기의 대부분은 일반적으로 스푸핑입니다.

DOM/히트맵을 사용하는 데 아무런 한계가 없다는 의미는 아니지만 풀링/스태킹 주문, 스푸핑 등을 발견할 수 있도록 많은 연습이 필요합니다.

이것은 매우 짧은 기간에 이루어지므로 스윙 거래에 사용하는 것은 의미가 없습니다.

 

 

볼륨 프로필/시장 프로필

경매시장이론의 개념은  모든 기간에 적용됩니다.

같은 방식으로 일일 프로필을 사용하고 있습니다. 매주, 매월 사용하거나 복합 프로필을 작성할 수 있습니다.

월별 거래량 프로필이 표시된 이 H4 비트코인 ​​차트를 보면 시장이 이전 달 가치 영역 낮음, 가치 영역 높음 또는 POC 주변에서 거래될 때마다 반응을 볼 수 있습니다.

 

제 생각에 더 나은 접근 방식은 월, 주 또는 1년과 같은 고정 기간에 초점을 맞추는 대신 시장 범위를 기반으로 종합 프로필을 작성하는 것입니다.

보시다시피, Bitcoin에서 가장 큰 두 가지 범위에 걸쳐 복합 볼륨 프로필을 구축하면 미래에 대한 매우 명확한 기준점을 얻을 수 있습니다.

거래량 가중 평균 가격

종종 당일 거래와 관련된 또 다른 지표는 VWAP(볼륨 가중 평균 가격)입니다.

가장 간단한 의미에서 VWAP는 더 대중적인 이동 평균의 대안으로 작동할 수 있습니다.

"크로스오버"를 반드시 찾을 필요는 없지만 VWAP는 동적 지원 및 저항 수준과 같이 매우 잘 작동합니다.

이것은 월별 VWAP가 표시된 비트코인 ​​8시간 차트에서 볼 수 있습니다.

 

볼륨 프로필과 마찬가지로 VWAP로 더 창의적으로 작업하고 고정된 기간을 사용하는 대신 일간 또는 주간 차트에서 찾을 수 있는 주요 시장 스윙 포인트에서 고정된 VWAP를 사용하는 것이 가치가 있을 수 있습니다.

이 예에서 주요 일일 스윙 포인트에서 VWAP를 고정하면 향후 참조를 위해 동적 지원 및 저항 수준을 제공하는 방법을 알 수 있습니다.

발자국 차트

마지막으로 자주 사용되는 주문 흐름 도구는 발자국 차트입니다.

발자국 차트의 일부 기능은 다시 한번 데이 트레이딩/스캘핑에 더 적합하지만 더 높은 기간에서도 발자국 차트를 보고 얻을 수 있는 알파가 있습니다.

특히 두꺼운 시장에서 거래자는 참여 부족을 나타내는 흡수, 완료된 경매 또는 구매자/판매자가 개입한다는 명확한 신호를 제공하는 구매 및 판매 불균형을 파악하기 위해 발자국 차트를 사용합니다.

위의 예에서 시장이 VWAP를 대량 판매로 다시 테스트했지만 해독하지 못한 방법을 볼 수 있습니다.

다운 틱은 멋진 8 × 0으로 만들어졌으며 시장은 거기에서 올라갔습니다.

데이트레이더의 경우 무효화에 최대한 가깝게 시장에 진입할 수 있도록 확대된 사진을 보고 있기 때문에 이는 매우 관련이 있습니다.

시간별 차트에서 거래를 실행하는 경우 시장이 몇 틱에 대해 부정적인 영향을 받더라도 그렇게 신경을 쓰십니까? 아마 아닐 것입니다.

그러나 발자국 차트를 사용하고 양초 내부에서 거래가 발생한 위치와 구매자와 판매자가 수행한 작업을 살펴보는 것은 여전히 ​​매우 유용할 수 있습니다.

 

 

이 예에서 볼 수 있듯이 시장은 대량 및 높은 음의 델타에 대한 이전 지원 아래에서 거래되었습니다. 더 자세히 살펴보면 이전 지지선 아래에 있는 두 양초의 심지 내부에서도 지배적인 매도를 볼 수 있습니다.

이것은 우리에게 무엇을 말해주는가? 판매자가 이 수준(네거티브 델타 + 높은 거래량)을 깨려고 했지만 수동적인 구매자에게 흡수되었음을 알려줍니다.

또한 시장이 랠리 전에 바닥 매도 양초를 테스트한 방법을 볼 수 있습니다. 참여율이 높은 영역에 아직 주문이 채워지지 않은 상태에서 이러한 상황이 자주 발생합니다.

발자국 차트는 평균 회귀를 찾는 대신 추세 추적에 유용할 수도 있습니다.

 

이 예를 보면 시장이 높은 양의 델타와 거래량에 대한 지지를 깨뜨렸습니다. 이는 구매자가 더 높은 가격을 탐색하는 데 관심이 있음을 나타냅니다.

시장이 즉시 평균으로 돌아가지 않고 저항보다 높은 시간과 공간을 구축하기 시작했기 때문에 구매에 대한 이 관심을 고전적인 S/R 플립 설정에 합류하는 데 사용할 수 있습니다.

결론

주간 또는 월간 차트로만 비즈니스를 수행하는 장기 투자자가 아닌 경우 시장 프로필 및 주문 흐름 도구를 탐색할 가치가 있습니다.

경매 시장 이론의 볼륨 프로파일과 개념은 강력한 수준의 지지와 저항을 제공할 수 있으며, 이는 종종 다른 지표 또는 가격 조치와 함께 진행되며 주문 흐름은 진입점에 합류하는 데 도움이 되거나 추가 확신을 줄 수 있습니다. 당신의 무역 아이디어에.

거래에서 이러한 개념을 사용하는 방법에 관심이 있으시면 제 트윗터를 확인하십시오 .