발자국 차트 – 완벽한 거래 가이드

발자국 차트는 주문 흐름 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다.

그들은 본질적으로 각 가격에서 거래되는 거래량을 보여주는 양초의 내부 모습을 제공합니다.

예를 들어 간단한 촛대 차트에서 중지 실행을 보고 있는 경우.

참가자가 심지에 멈췄는지 여부만 추측할 수 있습니다.

그러나 발자국 차트와 같은 주문 흐름 도구를 사용하면 이 정보에 대해 훨씬 더 구체적으로 말할 수 있습니다.

이 가이드에서는 발자국 차트의 기본 사항을 설명하고 이를 사용하는 몇 가지 다른 방법을 보여줍니다.

 

발자국 차트 소개

 

Market Delta는 2003년에 풋프린트 차트를 상표 제품으로 만들었습니다.

그들은 더 이상 존재하지 않지만 2020년 2월 파산 신청을 했지만 그들의 유튜브 채널은 여전히 ​​흥미로운 비디오와 웨비나로 가득 차 있습니다.

상표 때문에 Numbered Bars, Bid/Ask Profile, Cluster chart 등과 같은 다양한 이름을 찾을 수 있습니다.

이름은 다르지만 표현은 항상 동일하게 유지됩니다.

발자국 차트는 정확한 가격 수준에서 거래되는 거래량을 보여줍니다.

시장의 광고를 보여주는 DOM(Depth of Market)에 비해 발자국 차트의 힘은 시장에서 실행된 주문만 표시한다는 사실에만 의존합니다.

 

그렇기 때문에 매수자와 매도자가 어디에 관심을 두었는지, 어디에서 흡수가 일어났는지, 어디에서 가장 거래량이 많았는지에 대한 강력한 정보를 추출할 수 있습니다.

거래자가 사용하는 다양한 지표와 비교하여 발자국 차트는 실시간 정보를 기반으로 합니다. 따라서 지연되지 않습니다 .

Footprint Charts를 사용한 거래는 쓸모가 없습니까?

새로운 도구/전략에 뛰어들기 전에 모든 사람이 심호흡을 하고 건전한 회의론을 가지고 사물을 봐야 한다고 생각합니다.

이미 언급했듯이 발자국 차트는 시장에 대한 내부 모습을 제공하고 참가자가 갇힌 위치 또는 돌파구를 보여줍니다.

그 때문에 발자국 차트는 편리한 도구이지만 시장마다 상황이 다릅니다.

발자국 차트는 선물 거래에 사용되므로 외환 거래자에게는 권장하지 않습니다.

6E(EUR/USD), 6B(GBP/USD), 6J(USD/JPY) 등과 같은 통화 선물 쌍을 볼 수 있지만

통화 선물을 보는 것은 이론적으로 효과가 있지만 현물 FX의 거래량이 훨씬 높기 때문에 잘못된 정보를 얻을 수 있습니다.

통화 선물뿐만 아니라  Macrohedged가 주문 흐름이 원유와 같은 상품에 쓸모없는 이유를 설명 하는  비디오 가 있습니다.

그는 원유 거래량이 다른 월, 옵션, 브렌트유에 걸쳐 분포되어 있기 때문에 발자국 차트에 표시되는 큰 규모의 대부분이 다른 월 계약에 대한 단순한 헤지가 될 수 있기 때문에 하나의 선물 차트를 보는 것은 쓸모가 없다고 말합니다.

영상은 재미있지만 제 생각에는 원유나 금과 같은 원자재를 거래하는 귀중한 정보를 얻을 수 있습니다.

이 모든 것을 고려할 때 가장 좋은 시장은 E-mini SP500과 같은 주가 지수입니다. 나스닥, 닥스, 유로스톡스.

채권, 즉 독일 10년물 국채 또는 미국 국채와 금

금에는 다른 거래소의 다른 볼륨의 또 다른 문제가 있습니다.

요즘 비트코인을 주로 거래하다보니 비트멕스에서 나오는 거래량을 보고, 장중 단기 거래의 경우 발자국 차트에서 얻은 정보가 매우 정확합니다.

발자국 차트 소프트웨어

발자국 차트에 대해 자세히 살펴보기 전에 데이터를 표시하려면 특별한 소프트웨어가 필요하다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

시장에는 많은 차트 작성 소프트웨어가 있으며 그 중 하나에 대해 이것을 리뷰 포스트로 만들 필요가 없습니다.

내가 가장 좋아하는 두가지는 시에라차트와 엑소차트입니다.

그렇기 때문에 이 기사에서 보게 될 모든 예는 그 중 하나에서 나온 것입니다.

이 기사의 목적은 발자국 차트가 무엇이고 어떻게 읽는지에 대한 일반적인 정보를 제공하는 것이므로 다른 전략에 대해 너무 깊이 파고 들지는 않겠습니다.

 

발자국 차트를 읽는 방법

발자국 차트는 처음에는 초록처럼 보일 수 있지만 그렇게 읽기 어렵지 않습니다.

발자국 차트를 올바르게 읽는 방법을 이해하면 차트 없이는 거래할 수 없습니다.

이미 언급했듯이 발자국 차트를 통해 캔들 내부를 살펴보고 실행된 주문을 해석할 수 있습니다.

아래의 이 스크린샷을 보면 발자국 차트와 간단한 일본 촛대 차트의 명확한 차이를 볼 수 있습니다.

 

 

이 차트 표현에는 입찰 및 매도에서 실행된 주문을 표시하는 가장 일반적으로 알려진 발자국이 있습니다.

입찰/매도 풋프린트

가장 일반적인 Footprint 차트 중 하나는 Bid/Ask Footprint입니다.

Bid/Ask Footprint는 입찰가에서 거래된 계약 수와 사용하기로 결정한 주기에 대해 실시간으로 호가에서 거래된 계약 수를 표시합니다.

입찰/매도 가격이 변경됨에 따라 거래되는 모든 계약에 대한 입찰/매도 풋프린트.

Bid/Ask Footprint는 Market Delta에서 먼저 생성했기 때문에 가장 일반적입니다.

제가 즐겨 사용하는 발자국 차트이기도 합니다.

다른 색칠 방법과 결합하는 것을 좋아하지만 발자국 차트에서 Bid/Ask for numbers를 보는 것을 선호합니다.

끊임없이 변화하는 숫자는 처음에는 혼란스러울 수 있지만, 일단 다른 합류 요인과 맥락에 배치하면 시간이 지남에 따라 읽기 쉬워집니다.

 

설명을 처음 보시는 분들은 조금 헷갈릴 수 있습니다. 요약해 보겠습니다.

입찰에서 왼쪽에서 / 풋 프린트를 물어, 당신은  판매자  가 있었기 때문에  입찰을 타격 .

Bid/Ask Footprint의 오른쪽  에는 제안  을  해제한 구매자 가 있습니다 .

Jigsaw Trading에서 Peter Davies의 웹 세미나를 본 기억이 있습니다

그 웨비나에서 그는 집과 바닥을 통과하는 비유를 사용했습니다.

올라가고 싶으면 들어올려야(오퍼), 내려갈 거면 히트(비딩)해야 합니다.

그런데여기에서 전체 웨비나를 시청할 수 있습니다.

따라서 405 x 534를 알려주는 발자국이 있는 경우 405로트가 입찰에 성공하고 534로트가 제안을 해제했습니다.

델타 발자국

주문 흐름 거래에서 델타를 사용하는 것은 꽤 복잡할 수 있습니다.

델타의 정의는 동일하게 유지되지만 누적 볼륨 델타, 델타 프로필 또는 델타 풋프린트와 같은 차트에서 이를 해석하는 다양한 방법이 있습니다.

이 기사의 목적을 위해 Delta Footprint만 다루겠습니다. 

 

우선 최소한 Delta에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.

보시다시피 델타는 입찰에서 최종 실행과 제안 사이의 차이를 나타내기 때문에 하나의 숫자만 표시됩니다.

Delta는 특정 양초 또는 가격 수준에서 더 무거운 손이 어디에 있었는지 보여주기 때문에 Orderflow 거래의 필수적인 부분입니다.

Delta Footprint의 가장 좋은 표현 및 계산은 Bid/Ask Footprint와 비교될 때입니다.

 

보시다시피 위에서 아래로 이동합니다.

첫째, Delta는 122입니다. 이는 197명의 구매자가 제안을 해제하고 75명의 판매자가 입찰에 참여했음을 의미합니다.

아래에는 -108 Delta가 있습니다. 즉, 1145명의 구매자가 제안을 해제하고 1253명의 판매자가 입찰에 참여했습니다.

다음은 1147명의 구매자가 입찰에 참여하는 522명의 판매자에 대해 제안을 철회하는 625 Delta입니다.

가격으로 가격을 매길 필요가 없고 개념을 이해하시기 바랍니다.

Delta 발자국은 각 가격 수준에서 누가 승리했는지 보여주는 쉬운 도구입니다.

채색 방법을 통해 각 가격 수준에서 공격성을 쉽게 인식할 수 있습니다.

따라서 이제 Bid/Ask Footprint 또는 Delta Footprint를 사용해야 하는지 궁금할 것입니다. 동일한 것을 약간만 다르게 나타내기 때문입니다.

제 생각에는 Bid/Ask Footprint를 고수하는 것이 좋습니다. 이는 단순히 입찰/매도 풋프린트가 불균형과 완료된/완료되지 않은 경매를 드러낼 것이기 때문입니다.

나는 Bid/Ask Footprint를 사용하여 숫자를 표시하지만 델타 막대로 색칠되어 있습니다.

 

 

이것은 엑소차트에서 내가 가장 좋아하는 Footprint 차트 설정의 예입니다 .

델타 볼륨 프로필로 색칠된 입찰/매도 번호.

이것은 내가 흡수와 더 무거운 손이 있는 곳을 쉽게 찾을 수 있게 해줍니다.

차트의 예를 보고 마지막 촛대에서 가장 높은 두 가격 포인트에 초점을 맞추면 입찰가에 도달하는 데 0이 있었고 제안을 해제하는 데 152k가 있었습니다. 경매가 완료되었다는 표시입니다. 그 외에도 2M이 제안을 철회하는 높은 구매 델타 프로필이 있습니다.

촛대는 심지가 길기 때문에 구매자가 흡수/덫에 걸렸다는 분명한 신호입니다.

볼륨 풋프린트

볼륨 프로필은 양수 또는 음수를 표시하지 않습니다.

단순히 매수인지 매도인지에 상관없이 각 가격에 거래된 총 계약 수를 보여줍니다.

예를 들어, 400 x 800을 표시하는 Bid/Ask Footprint가 있는 경우 Volume Footprint는 400을 표시하는 Delta와 비교하여 1200의 판독값을 제공합니다.

Volume Footprint는 구매자와 판매자 모두의 관심과 관심을 보여주기 때문에 유용합니다.

대규모 시장 참가자는 주문을 쌓을 때 동일한 수준을 사용하기를 좋아하기 때문에 편안한 거래 위치를 아는 것이 좋습니다.

거래량 풋프린트는 대량 거래를 기반으로 한 진정한 돌파구를 인식하고 향후 지지 및 저항 지점을 위한 유동성 주머니로 재사용하는 데에도 좋습니다.

 

두 예에서 볼 수 있듯이 높은 실행 볼륨 영역은 향후 지지선과 저항선으로 재사용됩니다.
나는 그들의 수준에 대한 추가 합류를 원하는 주로 가격 행동 거래자들을 위해 이러한 거래량 발자국을 살펴보는 것이 좋습니다.

볼륨 프로필 풋프린트

세션 또는 복합 볼륨 프로파일에 익숙할 수 있습니다.

Volume Profile Footprint는 단순히 차트의 각 막대에 대한 볼륨 프로파일을 보여주기 때문에 다르지 않습니다.

볼륨 프로파일은 잠재적인 지지/저항 영역의 빠른 시각화 역할을 합니다.

다른 볼륨 프로필과 마찬가지로 대용량 노드, 낮은 볼륨 노드 및 POC를 거부 및 수락 수준으로 사용하고 있습니다.

이러한 방식으로 유동성 갭과 HVN의 비효율성을 빠르게 발견할 수 있으며, 이는 이러한 갭을 채울 때 지원 및 저항 역할을 합니다.

위의 차트는 이전에 대량으로 실행된 영역을 재방문하고 LVN을 채우면 시장이 더 상승하지만 빠르게 다른 방향으로 전환하는 것을 보여줍니다.

저는 더 높은 기간 분석을 위해 이 볼륨 프로필 발자국 차트를 사용하고 싶습니다. 

일별 또는 주별 시간대에 배치하면 대부분의 거래량이 거래된 위치와 일부 격차를 메우기 위해 어디로 가야 하는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

 

보시다시피, 24일 시장에서는 더 높게 랠리를 펼쳤지만 LVN은 계속 상승했습니다.

계속하기 다음 날, 우리는 내려와 HVN의 바운스로 격차를 메웠습니다.

본질적으로 동일한 볼륨 풋프린트로 설정을 변경하면 다음과 같이 보일 것입니다.

 

 

발자국 주기

원하는 주기로 차트를 설정할 수 있습니다.

대부분의 트레이더는 시간 기반 거래에만 익숙하지만 많은 전문 트레이더가 비기반 주기성을 사용하고 거래량이나 변동성을 기반으로 시장 움직임을 보는 경향이 있습니다.

트레이더가 사용하는 주기에는 세 가지 유형이 있습니다.

시간 기반 주기	볼륨 기반 주기	변동성 기반 주기
초	용량	포인트 피겨
분	델타	범위
날		반전
		진드기

시간 기반 주기성

다른 시간을 기반으로 새 막대를 만듭니다.

이것은 가격을 보는 가장 인기 있고 전통적인 방법입니다.

각 막대는 하나의 고정된 시간을 나타내기 때문에 많은 거래자들에게 매우 편안한 거래 방법입니다. 왜냐하면 그들이 자주 하는 모든 것은 특정 기간 후에 종가를 찾는 것뿐이기 때문입니다.

당일 거래의 경우 다른 설정이 많은 소음과 옆으로 움직이는 행동을 제거하는 데 도움이 되기 때문에 이것이 최선의 방법이 아니라고 생각합니다.

볼륨 기반 주기성

차트는 지정한 볼륨 수준 이후에 작성됩니다.

볼륨 기반 풋프린트를 해석하는 방법에는 두 가지 선택이 있습니다.

볼륨 또는 델타 기준.

발자국을 5000 거래량 차트로 설정하면 5000 계약이 거래된 후 새 막대가 인쇄됩니다.

5000계약은 시간에 구애받지 않는 상대가치이기 때문에 5000계약을 거래하는 데 5분이 걸리는 경우도 있고, 바 하나를 만드는 데 5시간이 걸리는 경우도 있을 수 있습니다.

변동성 기반 주기성

거래량과 변동성의 차이점은 변동성 기반 발자국이 실제 가격 변동을 기반으로 한 움직임을 생성한다는 것입니다.

변동성은 시장이 움직이지 않거나 매우 좁은 범위에서 거래될 때 걸러냅니다.

변동성 필터를 선택할 때 선택할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다.

가장 인기 있는 것은 지정된 수의 눈금이 발생할 때 새 막대를 시작하는 눈금 차트입니다.

틱은 단일 거래로 정의됩니다.

나는 또한 데이 트레이딩을 위해 틱 차트를 사용합니다. 나는 Range, Reversal 또는 Point and Figure 차트와 같은 다른 것을 실험한 적이 없습니다.

설정은 거래되는 상품의 변동성과 유동성에 따라 달라집니다.

궁금한 점이 있으면 다양한 악기에 대해 내가 가장 좋아하는 설정이 있습니다.

비트코인 – 1600 틱

ETH – 600틱

유로 Stoxx 및 독일 와이탄 – 300 틱

E-미니 sp500 – 3500틱

발자국 차트를 사용한 스윙 트레이딩

주문 흐름을 사용하는 많은 거래자는 매우 단기적인 경향이 있습니다.

발자국 차트는 장기 전망에도 적용할 수 있습니다.

예를 들어 Eurostoxx에서 알 수 있듯이 시장은 30분 동안 하락했습니다.

지지선 수준에 도달한 후 구매가 유입되기 시작했습니다. 이는 델타 상승 및 높은 거래량 및 양초의 심지에 축적된 POC에서 볼 수 있습니다.

간단한 촛대 차트에서는 이러한 유형의 정보를 얻을 수 없습니다.

더 높은 기간으로 이동하여 동일한 제품 Eurostoxx의 일별 차트를 보면 8-12일에 큰 강세 양초가 있었음을 알 수 있습니다.

141개 랏이 절대 최고점에 머물렀고 높은 판매 불균형이 최고점에 등록되었으며 대량 판매 및 POC 영역이 결합되어 다음날 이 영역에서 시장 테스트를 했지만 더 이상 더 이상 진행할 수 없었고 대신 매도.

 

발자국 통계

마지막 예에서 각 막대의 델타와 볼륨을 나타내는 숫자가 있는 하단 막대를 보셨을 것입니다.

이에 주목해야 하는 이유는 상승하는 시장에서 각 막대에 대해 상승하는 델타를 확인해야 하기 때문입니다.

하락하는 시장과 마찬가지로 각 막대에서 더 낮은 델타가 표시되어야 합니다.

시장이 더 낮은 델타가 아닌 새로운 고점을 만들기 시작하면(또는 더 높은 델타에서 새로운 저점).

공격적인 구매자는 가격을 높이거나 낮추려고 하지 않을 것이라고 가정할 수 있습니다.

이 델타 다이버전스는 평균 회귀 거래에 사용될 수 있습니다.

이 예에서 시장은 낮은 델타에서 더 높게 거래됩니다. 이런 일이 발생하면 풀백이 뒤따릅니다.

이것은 키 레벨에서 우수한 페이딩 신호가 될 수 있습니다.

발자국 거래 전략

발자국 차트는 훌륭한 도구이며 매일 거래에 사용합니다.

즉, 나는 다른 합류 요인 없이 그것을 거래하지 않습니다.

몇 틱 손절로 빠져나갈 수 있는 매우 유동적인 시장인 Euro Stoxx를 거래할 때 발자국을 기준으로 꽤 자주 진입했습니다.

제 생각에 이것은 현재 변동성에 따라 미국 국채, 유로 Stoxx, 그리고 아마도 Bund 또는 E-mini SP500과 같은 유동성이 높은 시장에서만 가능합니다.

 Dax, 석유, 금 또는 통화 선물과 같이 더 급변하는 시장을 거래하는 경우 너무 빡빡한 손절매로 진입하는 경우는 거의 없습니다.

그렇기 때문에 시장 및 거래량 프로필과 함께 몇 가지 가격 행동 패턴을 사용하여 발자국 차트에 추가합니다.

제가 아래에서 설명하는 전략들은 제가 매일 시장에서 지켜보고 있는 전략들입니다. 

 

매수/매도 불균형

불균형은 구매자가 판매자를 압도하고 그 반대의 경우도 마찬가지임을 보여줍니다.

매수 또는 매도 불균형을 볼 때 수평이 아닌 대각선으로 비교됩니다.

 

거래일 동안 많은 불균형을 목격하게 될 것입니다.

그렇기 때문에 함께 쌓인 것들에만 주의를 기울여야 합니다.

3개 이상의 누적 불균형을 사용하면 구매자 또는 판매자의 명백한 강점을 보여줍니다.

이러한 수준을 식별하면 무거운 구매자/판매자가 가격을 유지하기를 원하기 때문에 향후 지원/저항 영역으로 사용할 수 있습니다.

 

 

완료/완료되지 않은 경매

가격은 더 이상 사거나 파는 데 관심이 없는 지점에 도달할 때까지 오르락내리락합니다.

시장이 상승하면 더 이상 구매에 관심이 없는 사람이 없을 때까지 계속 상승할 것입니다.

시장이 하락하면 더 이상 판매에 관심이 없는 사람이 없을 때까지 계속 하락할 것입니다.

경매 종료는 최고가 입찰가가 0이거나 최저 입찰가가 0일 때 이루어집니다.

더 이상 시장에 수요도 공급도 없었다는 신호입니다.

미완성 경매의 경우 반대입니다.

막대의 상단이나 하단에 0이 없으면 경매가 완료되지 않았음을 나타냅니다.

보시다시피, 완료된 경매와 완료되지 않은 경매는 그 자체로 거래 전략이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 공급 및 수요 역학이 다른 가격대에서 어떻게 작용했는지에 대한 보다 심층적인 관찰을 통해 다시 한 번 확인을 제공합니다.

아래 차트에서 왼쪽에 140×193이 보입니다.

미완성 경매입니다.

그러면 가격이 하락하고 있는 이 수준에 주의를 기울일 수 있습니다.

뒤로 물러나면 0x23이 표시되며 이는 경매가 완료되었음을 의미합니다.

 

 

볼륨 불균형

델타 또는 볼륨 풋프린트 시각화를 보면 가장 많은 볼륨이 거래되는 위치를 알 수 있습니다.

시장이 상승하는 경우 가장 많은 거래량이 바디 상단에 있어야 하며 그 반대의 경우도 하락 추세에 있어야 합니다.

거래량 불균형은 양초가 상당한 거래량의 반대쪽에서 닫힐 때 발생합니다.

이것은 일반적으로 아래 예에서 볼 수 있듯이 상단에 있는 양초의 심지가 높은 양의 델타를 가졌기 때문에 흡수를 의미합니다. 이것은 구매자가 최고점에 갇혀 있음을 의미합니다.

 

 

대형 추적기

발자국 거래에서 거의 논의되지 않는 것은 크기별로 발자국을 필터링하는 필터를 사용하는 것입니다.

대형 거래자가 시장에 진입하는 것을 보는 것은 거래 아이디어에 대한 가장 강력한 확인 중 하나입니다.

다시 말해서, 당신이 원 로트 트레이더라면, 당신이 포지션을 오픈함과 동시에 500랏을 거래하고 있는 트레이더가 당신과 함께 들어오게 될까요?
물론 그럴 것이다.

이것은 긴 항목의 대표적인 예입니다.

 

 

시장은 가격 행동 차트에서 델타 다이버전스와 함께 이전 구조의 수준을 테스트하고 있습니다.

이 정도면 장기 거래를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

여전히 의심스러운 부분은 오른쪽에서 두 개의 미완성 경매와 시장 아래에 대량으로 건설된 완료된 경매를 볼 수 있습니다.

그래도 충분하지 않은 경우 대형 트레이더 추적기는 누군가 500로트 롱 항목을 실행했음을 보여줍니다.

보시다시피, 이러한 모든 기술은 후행 지표 대신 실시간 시장 정보를 보고 있으므로 실행에 대한 큰 확신을 얻었습니다.

 

 

실행된 500k 이상만 표시하는 발자국 차트가 있는 Bitcoin의 예.

차트는 갇힌 판매자를 보여주므로 가격이 해당 지역을 다시 방문하면 손익분기점이나 더 작은 손실을 입을 가능성이 높으며 이는 상승에 연료를 추가합니다.

결론

새로운 것을 배우고 Footprint Chart가 얼마나 훌륭한 도구인지 알 수 있기를 바랍니다.

귀하가 당일 거래자이고 레거시 또는 금 시장에서 선물을 거래하고 있으며 이러한 도구에 액세스할 수 있고 저렴해질 때 현재 거래하고 있다고 가정합니다. 이 경우 Footprint 차트를 사용하지 않을 이유가 없습니다.